Сравнение CIND.L с IGLN.L
CIND.L (iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CIND.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CIND.L returned 12.82%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. CIND.L charges 0.33%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CIND.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIND.L показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CIND.L имеют среднегодовую доходность 12.82%, а акции IGLN.L немного впереди с 13.42%.
CIND.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 7.22%
- 6 месяцев
- 8.16%
- 1 год
- 22.57%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 12.82%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам CIND.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIND.L iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc | 7.22% | 14.46% | 14.71% | 15.66% | -7.56% | 20.97% | 8.76% | 24.22% | -4.90% | 27.62% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Correlation
The correlation between CIND.L and IGLN.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2012 г. | 0.00 |
Over the past year, CIND.L and IGLN.L have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIND.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CIND.L
IGLN.L
Сравнение CIND.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIND.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.86 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 4.79 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIND.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.30 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.07 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.86 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CIND.L и IGLN.L
Максимальная просадка CIND.L за все время составила -36.68%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIND.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIND.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.68% | -45.24% | +8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -17.36% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.44% | -17.36% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -21.15% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.68% | -21.15% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.66% | +15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -19.80% | +16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 6.74% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIND.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares VII plc - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (CIND.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CIND.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIND.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 6.36% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 21.73% | -12.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 24.78% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.36% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.54% | +0.44% |
Сравнение комиссий CIND.L и IGLN.L
CIND.L берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIND.L и IGLN.L
Ни CIND.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIND.L and IGLN.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for CIND.L.
CIND.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IGLN.L is Gold. CIND.L tracks Russell 1000 TR USD, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.33% for CIND.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CIND.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор