PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIK с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIK с FQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

CIK - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch US High Yield Master II Constrained Index. Фонд был запущен 11 февр. 1987 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CIK и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIK и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		-7.01%7.53%1.01%36.79%-19.19%17.88%7.39%13.60%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, CIK показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.

CIK

1 день
0.39%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-8.34%
1 год
-1.61%
3 года*
9.74%
5 лет*
4.04%
10 лет*
8.24%

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Asset Management Income Fund

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с CIK:
CIK с CSQAXCIK с CSAIXCIK с CHIAXCIK с JIRECIK с CRSOXCIK с CWFIXCIK с RSIIX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX

Сравнение комиссий CIK и FQTIX

CIK берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

CIK vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIK
Ранг доходности на риск CIK: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIK: 33
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIK c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIKFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.68

-2.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.06

3.64

-3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.64

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

4.19

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

18.41

-18.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIK vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIK на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FQTIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIK и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIKFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.68

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.63

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между CIK и FQTIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIK и FQTIX

Дивидендная доходность CIK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности FQTIX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIK
Credit Suisse Asset Management Income Fund		10.41%9.54%9.34%8.63%10.71%7.87%8.57%8.39%9.64%7.98%8.35%9.50%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CIK и FQTIX

Максимальная просадка CIK за все время составила -54.81%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIK и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CIKFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.81%

-24.62%

-30.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.49%

-2.41%

-13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-18.81%

-7.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.35%

-1.47%

-9.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.34%

-4.42%

-8.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

0.55%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CIK и FQTIX

Credit Suisse Asset Management Income Fund (CIK) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CIK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIKFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

1.68%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

2.43%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

3.87%

+10.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

5.93%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

7.80%

+9.48%