PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIGI.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIGI.TO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colliers International Group Inc. (CIGI.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CIGI.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Colliers International Group Inc. (CIGI.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIGI.TO и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIGI.TO
Colliers International Group Inc.		-26.53%3.42%16.92%35.12%-33.77%66.54%12.21%34.46%-0.61%53.57%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%12.18%35.23%23.23%-12.58%27.51%15.62%25.14%2.94%13.67%

Доходность по периодам

С начала года, CIGI.TO показывает доходность -26.53%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции CIGI.TO уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 12.13% против 14.53% соответственно.

CIGI.TO

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.93%
С начала года
-26.53%
6 месяцев
-30.90%
1 год
-15.59%
3 года*
1.54%
5 лет*
2.43%
10 лет*
12.13%

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colliers International Group Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с CIGI.TO:
CIGI.TO с FTG.TOCIGI.TO с MTL.TOCIGI.TO с VOOCIGI.TO с FSV.TOCIGI.TO с JWEL.TOCIGI.TO с H.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

CIGI.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIGI.TO
Ранг доходности на риск CIGI.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIGI.TO: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIGI.TO: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIGI.TO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIGI.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIGI.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIGI.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colliers International Group Inc. (CIGI.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIGI.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.79

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.44

1.19

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.14

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.90

4.30

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIGI.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIGI.TO на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIGI.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIGI.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.79

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.94

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.88

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.07

-0.64

Корреляция

Корреляция между CIGI.TO и VFV.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIGI.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность CIGI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIGI.TO
Colliers International Group Inc.		0.28%0.20%0.21%0.24%0.32%0.13%0.12%0.13%0.18%0.17%0.27%0.40%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CIGI.TO и VFV.TO

Максимальная просадка CIGI.TO за все время составила -75.45%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIGI.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CIGI.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.45%

-27.43%

-48.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.07%

-12.52%

-29.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.07%

-22.19%

-19.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.62%

-27.43%

-29.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.22%

-5.61%

-31.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.80%

-3.39%

-17.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.25%

3.31%

+12.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CIGI.TO и VFV.TO

Colliers International Group Inc. (CIGI.TO) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что CIGI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIGI.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.97%

5.11%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.29%

9.28%

+17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.65%

18.26%

+15.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.70%

14.91%

+15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.40%

16.57%

+17.83%