Сравнение CIF.TO с NRGY.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both Energy Equities funds - CIF.TO tracks the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index while NRGY.TO tracks the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past year, CIF.TO returned 38.11% vs 44.44% for NRGY.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и NRGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CIF.TO показывает доходность 29.13%, а NRGY.TO немного выше – 30.48%.
CIF.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 38.11%
- 3 года*
- 27.30%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 13.79%
NRGY.TO
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 30.48%
- 6 месяцев
- 31.94%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIF.TO и NRGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 29.13% | 14.57% | -5.25% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 30.48% | 14.36% | -2.64% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and NRGY.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.30 |
The correlation between CIF.TO and NRGY.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и NRGY.TO
Секторы
CIF.TO
NRGY.TO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
NRGY.TO
-
Промышленность
CIF.TO
NRGY.TO
-
Энергетика
CIF.TO
NRGY.TO
Технологии
CIF.TO
NRGY.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
NRGY.TO
-
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
NRGY.TO
-
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
NRGY.TO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
NRGY.TO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
NRGY.TO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
NRGY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
NRGY.TO
Сравнение CIF.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIF.TO | NRGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.44 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.75 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 14.41 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и NRGY.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -45.41%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и NRGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.41% | -16.59% | -28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -9.49% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.96% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.73% | -3.65% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.12% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и NRGY.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 4.79%, в то время как у Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.44% | -1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 14.72% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.62% | 17.46% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 19.69% | -4.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.97% | 19.69% | +6.28% |
Сравнение комиссий CIF.TO и NRGY.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и NRGY.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности NRGY.TO в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.53% | 2.14% | 3.13% | 2.63% | 2.83% | 2.55% | 2.37% | 2.11% | 2.82% | 2.64% | 2.09% | 2.81% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.24% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and NRGY.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.72% for CIF.TO.
CIF.TO tracks Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.49% for NRGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и NRGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор