Сравнение CIF.TO с ENCC.TO
CIF.TO (iShares Global Infrastructure Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CIF.TO is a Energy Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Infrastructure Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. CIF.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 10 years, CIF.TO returned 13.06%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CIF.TO charges 0.72%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIF.TO и ENCC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIF.TO показывает доходность 26.30%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции CIF.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 13.06% против 8.38% соответственно.
CIF.TO
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 26.30%
- 6 месяцев
- 16.95%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 25.67%
- 5 лет*
- 18.73%
- 10 лет*
- 13.06%
ENCC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 30.00%
- 6 месяцев
- 26.45%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 25.50%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам CIF.TO и ENCC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 26.30% | 14.45% | 25.40% | 14.65% | 5.90% | 17.73% | -0.62% | 23.55% | -5.46% | 2.34% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 30.00% | 13.13% | 17.39% | 5.72% | 41.33% | 80.55% | -27.98% | 6.54% | -31.00% | -18.47% |
Correlation
The correlation between CIF.TO and ENCC.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2011 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between CIF.TO and ENCC.TO has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов CIF.TO и ENCC.TO
Секторы
CIF.TO
ENCC.TO
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Энергетика
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CIF.TO
ENCC.TO
-
Промышленность
CIF.TO
ENCC.TO
-
Энергетика
CIF.TO
ENCC.TO
Технологии
CIF.TO
ENCC.TO
-
Потребительский циклический сектор
CIF.TO
ENCC.TO
-
Сырьевые материалы
CIF.TO
-
ENCC.TO
-
Коммуникационные услуги
CIF.TO
-
ENCC.TO
-
Потребительский защитный сектор
CIF.TO
-
ENCC.TO
-
Финансовые услуги
CIF.TO
-
ENCC.TO
-
Здравоохранение
CIF.TO
-
ENCC.TO
-
Недвижимость
CIF.TO
-
ENCC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIF.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск
CIF.TO
ENCC.TO
Сравнение CIF.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIF.TO | ENCC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.56 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 5.22 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 18.57 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 3.16 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 1.11 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.00 | +0.54 |
Просадки
Сравнение просадок CIF.TO и ENCC.TO
Максимальная просадка CIF.TO за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIF.TO и ENCC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.37% | -89.91% | +47.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -8.48% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | -16.67% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.40% | -25.57% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -82.16% | +39.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.24% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -39.81% | +34.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.38% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIF.TO и ENCC.TO
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure Index ETF (CIF.TO) составляет 4.34%, в то время как у Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что CIF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIF.TO | ENCC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.70% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 12.31% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.21% | 14.05% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 23.03% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.69% | 29.04% | -12.35% |
Сравнение комиссий CIF.TO и ENCC.TO
CIF.TO берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIF.TO и ENCC.TO
Дивидендная доходность CIF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIF.TO iShares Global Infrastructure Index ETF | 1.75% | 2.05% | 2.84% | 2.36% | 2.53% | 2.24% | 2.06% | 1.83% | 2.45% | 2.27% | 1.81% | 2.41% |
ENCC.TO Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF | 11.01% | 13.62% | 14.58% | 14.87% | 12.55% | 4.23% | 5.10% | 6.09% | 8.35% | 6.92% | 4.77% | 15.15% |
Часто задаваемые вопросы
CIF.TO and ENCC.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIF.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIF.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.
CIF.TO is categorized as Energy Equities, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.72% for CIF.TO and 0.76% for ENCC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIF.TO и ENCC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор