PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBR.L с USPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR.L с USPY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and USPY.DE (L&G Cyber Security UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CIBR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while USPY.DE tracks the ISE Cyber Security UCITS. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR.L returned 14.58%/yr vs 11.86%/yr for USPY.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for USPY.DE.

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и USPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CIBR.L торгуется в USD, в то время как USPY.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USPY.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность 25.03%, что значительно ниже, чем у USPY.DE с доходностью 38.15%.

CIBR.L

1 день
-2.60%
1 месяц
28.57%
С начала года
25.03%
6 месяцев
21.20%
1 год
21.45%
3 года*
25.30%
5 лет*
14.58%
10 лет*
—

USPY.DE

1 день
-2.14%
1 месяц
26.87%
С начала года
38.15%
6 месяцев
33.21%
1 год
35.78%
3 года*
28.95%
5 лет*
11.86%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR.L и USPY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		25.03%7.58%18.96%40.83%-27.53%19.58%35.46%
USPY.DE
L&G Cyber Security UCITS ETF		38.15%9.09%17.24%41.77%-32.65%7.78%29.07%

Correlation

The correlation between CIBR.L and USPY.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between CIBR.L and USPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

L&G Cyber Security UCITS ETF

Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L
Часто сравнивают с USPY.DE:
USPY.DE с LOCK.LUSPY.DE с CBRS.DEUSPY.DE с VWCG.DEUSPY.DE с AIAG.LUSPY.DE с CIBRUSPY.DE с D5BK.DEUSPY.DE с L0CK.DE

Доходность на риск

CIBR.L vs. USPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
USPY.DE
Ранг доходности на риск USPY.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPY.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPY.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPY.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPY.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c USPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBR.LUSPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.37

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
1.91

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

1.95

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

5.28

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBR.L vs. USPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа USPY.DE равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и USPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBR.LUSPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.37

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и USPY.DE

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки USPY.DE в -39.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и USPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBR.LUSPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-39.34%

+5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-18.22%

-5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-27.47%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-39.34%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.14%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.61%

-9.97%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.06%

6.76%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и USPY.DE

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 11.95% по сравнению с L&G Cyber Security UCITS ETF (USPY.DE) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBR.LUSPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.95%

9.88%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

22.48%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.04%

26.06%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.17%

25.24%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

23.17%

+1.01%

Сравнение комиссий CIBR.L и USPY.DE

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USPY.DE в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и USPY.DE

Ни CIBR.L, ни USPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CIBR.L and USPY.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CIBR.L is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CIBR.L is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for USPY.DE.

CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while USPY.DE tracks ISE Cyber Security UCITS. They also come from different issuers: First Trust and Legal & General. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.69% for USPY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и USPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор