PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CIBR.L с SHLD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CIBR.L с SHLD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CIBR.L (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation) and SHLD.L (iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds - CIBR.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while SHLD.L tracks the STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, CIBR.L returned 13.49%/yr vs 9.10%/yr for SHLD.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CIBR.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for SHLD.L.

Доходность

Сравнение доходности CIBR.L и SHLD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBR.L показывает доходность 28.21%, что значительно выше, чем у SHLD.L с доходностью 16.56%.

CIBR.L

1 день
-0.43%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
29.49%
С начала года
28.21%
1 год
23.41%
3 года*
24.13%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—

SHLD.L

1 день
-0.54%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
16.67%
С начала года
16.56%
1 год
21.82%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBR.L и SHLD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		28.21%7.59%18.94%40.85%-27.53%19.58%42.96%
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		16.56%11.51%16.55%33.91%-29.11%16.50%34.67%

Correlation

The correlation between CIBR.L and SHLD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2020 г.

0.89

The correlation between CIBR.L and SHLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation

iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CIBR.L:
CIBR.L с CIBRCIBR.L с LOCK.LCIBR.L с ARKKCIBR.L с IUIT.LCIBR.L с IITU.LCIBR.L с SILG.LCIBR.L с VUAG.L
Часто сравнивают с SHLD.L:
SHLD.L с BLOK.LSHLD.L с CNDX.LSHLD.L с CNX1.LSHLD.L с CSP1.LSHLD.L с ECOG.LSHLD.L с EIMI.LSHLD.L с HNSS.L

Доходность на риск

CIBR.L vs. SHLD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBR.L
Ранг доходности на риск CIBR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR.L: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SHLD.L
Ранг доходности на риск SHLD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBR.L c SHLD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) и iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIBR.LSHLD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.01

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
1.53

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.91

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.28

4.12

-1.84

CIBR.L vs. SHLD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBR.L на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHLD.L равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBR.L и SHLD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CIBR.L и SHLD.L

Максимальная просадка CIBR.L за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки SHLD.L в -36.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBR.L и SHLD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBR.LSHLD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-36.07%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.23%

-11.40%

-11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-22.72%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.69%

-36.07%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-5.36%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.35%

-9.27%

-1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

5.28%

+4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBR.L и SHLD.L

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation (CIBR.L) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist) (SHLD.L) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что CIBR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBR.LSHLD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.12%

6.81%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.48%

18.09%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.47%

21.64%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

21.39%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.07%

21.22%

+2.85%

Сравнение комиссий CIBR.L и SHLD.L

CIBR.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBR.L и SHLD.L

CIBR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CIBR.L
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD.L
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Dist)		0.35%0.39%0.48%0.43%0.63%0.66%0.84%1.00%

Часто задаваемые вопросы

CIBR.L and SHLD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SHLD.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SHLD.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.L.

CIBR.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while SHLD.L tracks STOXX Global Digital Security Open Net Index in USD. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for CIBR.L and 0.40% for SHLD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBR.L и SHLD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор