Сравнение CIAI.TO с QQC.TO
CIAI.TO (CI Global Artificial Intelligence ETF) and QQC.TO (Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged) are both exchange-traded funds - CIAI.TO is a Technology Equities fund actively managed by CI Investments, while QQC.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CIAI.TO is actively managed, while QQC.TO is passively managed. Over the past year, CIAI.TO returned 61.33% vs 42.69% for QQC.TO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CIAI.TO charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for QQC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CIAI.TO и QQC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIAI.TO показывает доходность 30.47%, что значительно выше, чем у QQC.TO с доходностью 22.09%.
CIAI.TO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 13.50%
- С начала года
- 30.47%
- 6 месяцев
- 25.50%
- 1 год
- 61.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQC.TO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 10.83%
- С начала года
- 22.09%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 42.69%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 21.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIAI.TO и QQC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CIAI.TO CI Global Artificial Intelligence ETF | 30.47% | 18.84% | 29.92% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 22.09% | 15.38% | 21.84% |
Correlation
The correlation between CIAI.TO and QQC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2024 г. | 0.89 |
The correlation between CIAI.TO and QQC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIAI.TO vs. QQC.TO — Ранг доходности на риск
CIAI.TO
QQC.TO
Сравнение CIAI.TO c QQC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CIAI.TO | QQC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.53 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 11.21 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIAI.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.80 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 1.02 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок CIAI.TO и QQC.TO
Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, примерно равная максимальной просадке QQC.TO в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и QQC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIAI.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.22% | -31.81% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -12.14% | -6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.46% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -8.05% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.82% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIAI.TO и QQC.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged (QQC.TO) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIAI.TO | QQC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 4.39% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.43% | 11.58% | +6.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.92% | 15.33% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.38% | 20.85% | +7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.38% | 20.81% | +7.57% |
Сравнение комиссий CIAI.TO и QQC.TO
CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQC.TO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIAI.TO и QQC.TO
CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIAI.TO CI Global Artificial Intelligence ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQC.TO Invesco NASDAQ 100 Index ETF CAD Hedged | 0.32% | 0.39% | 0.45% | 0.54% | 0.91% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CIAI.TO and QQC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQC.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQC.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CIAI.TO.
CIAI.TO is categorized as Technology Equities, while QQC.TO is Nasdaq-100. They also come from different issuers: CI Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for CIAI.TO and 0.20% for QQC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CIAI.TO и QQC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор