Сравнение CHSR.DE с UIMA.DE
CHSR.DE (UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds from UBS - CHSR.DE tracks the MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while UIMA.DE tracks the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, CHSR.DE returned 5.78%/yr vs 10.02%/yr for UIMA.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CHSR.DE charges 0.28%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности CHSR.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHSR.DE показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.
CHSR.DE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 4.87%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 8.81%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам CHSR.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | 2.12% | 12.43% | 6.02% | 15.54% | -16.93% | 26.11% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 18.12% |
Correlation
The correlation between CHSR.DE and UIMA.DE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between CHSR.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSR.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
CHSR.DE
UIMA.DE
Сравнение CHSR.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSR.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.75 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 6.51 | -4.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSR.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.29 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.70 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CHSR.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка CHSR.DE за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSR.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSR.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -35.78% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.10% | -9.42% | -1.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.70% | -16.25% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.84% | -19.42% | -2.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -1.50% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.66% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 2.53% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSR.DE и UIMA.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc (CHSR.DE) составляет 3.98%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что CHSR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSR.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.30% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.54% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 12.75% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 14.19% | +0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.53% | 15.57% | -1.04% |
Сравнение комиссий CHSR.DE и UIMA.DE
CHSR.DE берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSR.DE и UIMA.DE
CHSR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSR.DE UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
CHSR.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for CHSR.DE.
CHSR.DE tracks MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.28% for CHSR.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для CHSR.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор