Сравнение CHSPI.SW с EQQQ.L
CHSPI.SW (iShares Core SPI® ETF (CH)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CHSPI.SW is a Europe Equities fund tracking the Swiss Performance Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CHSPI.SW returned 7.85%/yr vs 19.10%/yr for EQQQ.L. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CHSPI.SW charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.
Доходность
Сравнение доходности CHSPI.SW и EQQQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CHSPI.SW торгуется в CHF, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CHSPI.SW показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 19.03%. За последние 10 лет акции CHSPI.SW уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 7.85% против 19.10% соответственно.
CHSPI.SW
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 11.31%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 7.85%
EQQQ.L
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- 8.31%
- С начала года
- 19.03%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 14.61%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам CHSPI.SW и EQQQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 3.76% | 17.87% | 5.72% | 5.96% | -16.46% | 23.33% | 4.07% | 30.42% | -8.30% | 19.00% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 19.03% | 4.81% | 36.37% | 41.66% | -32.59% | 32.19% | 35.26% | 36.69% | -0.32% | 25.97% |
Correlation
The correlation between CHSPI.SW and EQQQ.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between CHSPI.SW and EQQQ.L has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHSPI.SW vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск
CHSPI.SW
EQQQ.L
Сравнение CHSPI.SW c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHSPI.SW | EQQQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.11 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 8.76 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHSPI.SW | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.22 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.71 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.63 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CHSPI.SW и EQQQ.L
Максимальная просадка CHSPI.SW за все время составила -26.58%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -52.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSPI.SW и EQQQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHSPI.SW | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.58% | -52.57% | +25.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -11.31% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -26.36% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -35.46% | +13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.58% | -35.46% | +8.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -0.88% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -9.75% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 4.03% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHSPI.SW и EQQQ.L
Текущая волатильность для iShares Core SPI® ETF (CH) (CHSPI.SW) составляет 3.42%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CHSPI.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHSPI.SW | EQQQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.98% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.57% | 10.95% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 15.85% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 20.61% | -7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 20.33% | -6.03% |
Сравнение комиссий CHSPI.SW и EQQQ.L
CHSPI.SW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHSPI.SW и EQQQ.L
Дивидендная доходность CHSPI.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EQQQ.L в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHSPI.SW iShares Core SPI® ETF (CH) | 2.89% | 2.65% | 2.98% | 2.94% | 2.84% | 2.27% | 2.59% | 2.66% | 3.85% | 2.71% | 3.15% | 2.67% |
EQQQ.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.23% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.25% | 0.41% | 0.56% | 0.63% | 0.67% | 0.77% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CHSPI.SW and EQQQ.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHSPI.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHSPI.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.
CHSPI.SW is categorized as Europe Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. CHSPI.SW tracks Swiss Performance Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for CHSPI.SW and 0.30% for EQQQ.L.
Подберите оптимальное распределение для CHSPI.SW и EQQQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор