Сравнение CHPS.TO с NRGY.TO
CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and NRGY.TO (Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while NRGY.TO is a Commodity Producers Equities fund tracking the Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Both are passively managed. Over the past year, CHPS.TO returned 128.24% vs 56.60% for NRGY.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 0.49%/yr for NRGY.TO.
Доходность
Сравнение доходности CHPS.TO и NRGY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPS.TO показывает доходность 62.90%, что значительно выше, чем у NRGY.TO с доходностью 39.10%.
CHPS.TO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 23.65%
- С начала года
- 62.90%
- 6 месяцев
- 56.57%
- 1 год
- 128.24%
- 3 года*
- 51.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGY.TO
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 39.10%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 56.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPS.TO и NRGY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 62.90% | 45.93% | -5.37% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 39.10% | 14.36% | -3.17% |
Correlation
The correlation between CHPS.TO and NRGY.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.11 |
The correlation between CHPS.TO and NRGY.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CHPS.TO и NRGY.TO
Секторы
CHPS.TO
NRGY.TO
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CHPS.TO
NRGY.TO
-
Сырьевые материалы
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Коммуникационные услуги
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский циклический сектор
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Потребительский защитный сектор
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Энергетика
CHPS.TO
-
NRGY.TO
Финансовые услуги
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Здравоохранение
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Промышленность
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Недвижимость
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Коммунальные услуги
CHPS.TO
-
NRGY.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPS.TO vs. NRGY.TO — Ранг доходности на риск
CHPS.TO
NRGY.TO
Сравнение CHPS.TO c NRGY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHPS.TO | NRGY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.58 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.66 | 5.99 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.14 | 19.75 | +9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPS.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | 3.39 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок CHPS.TO и NRGY.TO
Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что больше максимальной просадки NRGY.TO в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и NRGY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPS.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.16% | -16.59% | -31.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.35% | -9.49% | -3.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.87% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -3.55% | -10.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 2.87% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPS.TO и NRGY.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF (NRGY.TO) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPS.TO | NRGY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 6.98% | +4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 14.37% | +10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.52% | 16.86% | +14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.79% | 19.51% | +14.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.79% | 19.51% | +14.28% |
Сравнение комиссий CHPS.TO и NRGY.TO
CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии NRGY.TO в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPS.TO и NRGY.TO
Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NRGY.TO в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CHPS.TO Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF | 0.01% | 0.01% | 0.20% | 0.53% | 0.97% | 0.01% |
NRGY.TO Global X Equal Weight Canadian Oil & Gas Index ETF | 3.04% | 3.87% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CHPS.TO and NRGY.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRGY.TO is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRGY.TO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for CHPS.TO.
CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while NRGY.TO is Commodity Producers Equities. CHPS.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while NRGY.TO tracks Mirae Asset Equal Weight Canadian Oil & Gas Index. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 0.49% for NRGY.TO.
Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и NRGY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор