PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CHPS.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. CHPS.TO is passively managed, while ENCC.TO is actively managed. Over the past 3 years, CHPS.TO returned 51.28%/yr vs 23.36%/yr for ENCC.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. CHPS.TO charges 0.63%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CHPS.TO показывает доходность 62.90%, что значительно выше, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%.

CHPS.TO

1 день
-1.89%
1 месяц
23.65%
С начала года
62.90%
6 месяцев
56.57%
1 год
128.24%
3 года*
51.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		62.90%45.93%20.38%68.20%-37.86%22.69%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%17.68%

Correlation

The correlation between CHPS.TO and ENCC.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.21

The correlation between CHPS.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CHPS.TO и ENCC.TO

Секторы
CHPS.TO
ENCC.TO

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

CHPS.TO
100.0%
ENCC.TO

-

Сырьевые материалы

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

CHPS.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Здравоохранение

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

CHPS.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с CHPS.TO:
CHPS.TO с SMHCHPS.TO с CHPS-U.TOCHPS.TO с CHPSCHPS.TO с XEQT.TOCHPS.TO с XCHP.TOCHPS.TO с CIAI.TOCHPS.TO с XQQ.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

CHPS.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS.TO
Ранг доходности на риск CHPS.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.09
3.16

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.38
4.02

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.56

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.66

5.22

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

29.14

18.57

+10.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS.TO на текущий момент составляет 4.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENCC.TO равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

3.16

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.00

+0.89

Просадки

Сравнение просадок CHPS.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка CHPS.TO за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-89.91%

+41.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.35%

-8.48%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-16.67%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.24%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.89%

-39.81%

+25.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.42%

2.38%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS.TO и ENCC.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS.TO) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CHPS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.72%

5.70%

+6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

12.31%

+12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.52%

14.05%

+17.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.79%

23.03%

+10.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.79%

29.04%

+4.75%

Сравнение комиссий CHPS.TO и ENCC.TO

CHPS.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность CHPS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHPS.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.20%0.53%0.97%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Часто задаваемые вопросы

CHPS.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.76% for ENCC.TO.

CHPS.TO is categorized as Semiconductors, while ENCC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.63% for CHPS.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор