PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с RBOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CHPS-U.TO с RBOT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CHPS-U.TO (Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF) and RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) are both exchange-traded funds - CHPS-U.TO is a Semiconductors fund tracking the PHLX US AI Semiconductor Index, while RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CHPS-U.TO returned 48.91%/yr vs 9.30%/yr for RBOT.TO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CHPS-U.TO charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for RBOT.TO.

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и RBOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как RBOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOT.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 60.41%, что значительно выше, чем у RBOT.TO с доходностью 8.40%.

CHPS-U.TO

1 день
-1.51%
1 месяц
21.23%
С начала года
60.41%
6 месяцев
57.52%
1 год
126.35%
3 года*
48.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

RBOT.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
1.36%
С начала года
8.40%
6 месяцев
9.04%
1 год
23.64%
3 года*
9.30%
5 лет*
-1.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и RBOT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		60.41%51.84%11.58%75.77%-43.11%-2.63%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		8.40%13.64%4.19%39.90%-47.74%0.74%

Correlation

The correlation between CHPS-U.TO and RBOT.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2021 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Robotics & AI Index ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с QQQCHPS-U.TO с HBGD.TOCHPS-U.TO с MTRX.TO
Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. RBOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c RBOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TORBOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
0.96

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
1.50

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.18

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.72

1.18

+8.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.39

3.97

+26.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. RBOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа RBOT.TO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и RBOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TORBOT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

0.96

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.15

+0.40

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и RBOT.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки RBOT.TO в -60.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и RBOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CHPS-U.TORBOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-60.92%

+7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-20.20%

+7.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.79%

-31.26%

-7.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-60.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-16.85%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-26.27%

+8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

5.97%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и RBOT.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 11.02% по сравнению с Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) с волатильностью 8.47%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TORBOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.02%

8.47%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.63%

19.23%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.93%

24.74%

+10.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.31%

28.50%

+10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.31%

28.14%

+11.17%

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и RBOT.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RBOT.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и RBOT.TO

CHPS-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.00%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%0.00%0.00%0.00%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.12%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%

Часто задаваемые вопросы

CHPS-U.TO and RBOT.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CHPS-U.TO is cheaper at 0.63% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CHPS-U.TO is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for RBOT.TO.

CHPS-U.TO is categorized as Semiconductors, while RBOT.TO is Robotics. CHPS-U.TO tracks PHLX US AI Semiconductor Index, while RBOT.TO tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.63% for CHPS-U.TO and 0.65% for RBOT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CHPS-U.TO и RBOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор