PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHPS-U.TO с QQCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CHPS-U.TO с QQCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO).

CHPS-U.TO и QQCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CHPS-U.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность PHLX US AI Semiconductor Index. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. QQCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CHPS-U.TO и QQCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHPS-U.TO и QQCL.TO

2026 (YTD)202520242023
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		6.93%51.84%11.58%24.06%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		-3.37%18.52%30.22%8.23%
Разные валюты инструментов

CHPS-U.TO торгуется в USD, в то время как QQCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CHPS-U.TO показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у QQCL.TO с доходностью -4.57%.

CHPS-U.TO

1 день
8.61%
1 месяц
-1.96%
С начала года
6.93%
6 месяцев
16.02%
1 год
86.00%
3 года*
34.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-4.57%
6 месяцев
-1.52%
1 год
22.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CHPS-U.TO:
CHPS-U.TO с CHPS.TOCHPS-U.TO с CIAI.TOCHPS-U.TO с TEC.TOCHPS-U.TO с SMHCHPS-U.TO с SMGB.LCHPS-U.TO с GLDCHPS-U.TO с QQQ
Часто сравнивают с QQCL.TO:
QQCL.TO с QQC.TOQQCL.TO с QQCC.TOQQCL.TO с QMAX.TOQQCL.TO с HYLDQQCL.TO с QYLDQQCL.TO с XEQT.TOQQCL.TO с HTAE.TO

Сравнение комиссий CHPS-U.TO и QQCL.TO

CHPS-U.TO берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии QQCL.TO в 0.85%.

QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

CHPS-U.TO vs. QQCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHPS-U.TO
Ранг доходности на риск CHPS-U.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS-U.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS-U.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
QQCL.TO
Ранг доходности на риск QQCL.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQCL.TO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQCL.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQCL.TO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQCL.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHPS-U.TO c QQCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) и Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHPS-U.TOQQCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

0.90

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.46

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.48

1.47

+5.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.99

7.04

+11.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHPS-U.TO vs. QQCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHPS-U.TO на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа QQCL.TO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHPS-U.TO и QQCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHPS-U.TOQQCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.90

+1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.99

-0.66

Корреляция

Корреляция между CHPS-U.TO и QQCL.TO составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHPS-U.TO и QQCL.TO

Дивидендная доходность CHPS-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQCL.TO в 15.66%

TTM20252024202320222021
CHPS-U.TO
Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF		0.01%0.01%0.14%0.40%0.72%0.01%
QQCL.TO
Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF		15.66%14.54%11.87%3.68%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHPS-U.TO и QQCL.TO

Максимальная просадка CHPS-U.TO за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQCL.TO в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPS-U.TO и QQCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CHPS-U.TOQQCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-25.63%

-28.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-16.21%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.97%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-3.48%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

4.05%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CHPS-U.TO и QQCL.TO

Global X Artificial Intelligence Semiconductor Index ETF (CHPS-U.TO) имеет более высокую волатильность в 15.07% по сравнению с Global X Enhanced NASDAQ-100 Covered Call ETF (QQCL.TO) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CHPS-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHPS-U.TOQQCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.07%

7.53%

+7.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.73%

13.35%

+14.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

24.71%

+14.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.25%

21.13%

+18.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.25%

21.13%

+18.12%