Сравнение CHI3.L с LCCN.L
CHI3.L (Leverage Shares 3x Long China ETP Securities) and LCCN.L (Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc) are both China Equities funds. CHI3.L is actively managed, while LCCN.L is passively managed. Over the past 3 years, CHI3.L returned -16.21%/yr vs 8.56%/yr for LCCN.L. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CHI3.L charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for LCCN.L.
Доходность
Сравнение доходности CHI3.L и LCCN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHI3.L показывает доходность -41.61%, что значительно ниже, чем у LCCN.L с доходностью -11.33%.
CHI3.L
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -7.34%
- 6 месяцев
- -46.19%
- С начала года
- -41.61%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -16.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCCN.L
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -1.55%
- 6 месяцев
- -14.21%
- С начала года
- -11.33%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- -4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHI3.L и LCCN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHI3.L Leverage Shares 3x Long China ETP Securities | -41.61% | 50.00% | 6.20% | -53.60% | -45.60% |
LCCN.L Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc | -11.33% | 31.99% | 19.37% | -11.59% | -9.46% |
Correlation
The correlation between CHI3.L and LCCN.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between CHI3.L and LCCN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHI3.L vs. LCCN.L — Ранг доходности на риск
CHI3.L
LCCN.L
Сравнение CHI3.L c LCCN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) и Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHI3.L | LCCN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.19 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.40 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHI3.L и LCCN.L
Максимальная просадка CHI3.L за все время составила -84.75%, что больше максимальной просадки LCCN.L в -62.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHI3.L и LCCN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHI3.L | LCCN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.75% | -62.38% | -22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.95% | -22.74% | -41.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.83% | -25.53% | -40.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.33% | -37.13% | -42.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.95% | -29.90% | -35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.73% | 10.61% | +24.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHI3.L и LCCN.L
Leverage Shares 3x Long China ETP Securities (CHI3.L) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc (LCCN.L) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что CHI3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCCN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHI3.L | LCCN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 5.78% | +12.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.97% | 15.22% | +30.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 20.58% | +40.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.02% | 29.35% | +53.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.02% | 27.61% | +55.41% |
Сравнение комиссий CHI3.L и LCCN.L
CHI3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии LCCN.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHI3.L и LCCN.L
Ни CHI3.L, ни LCCN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, CHI3.L and LCCN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, LCCN.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCCN.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for CHI3.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Amundi. Their fees differ too: 0.75% for CHI3.L and 0.29% for LCCN.L.
Подберите оптимальное распределение для CHI3.L и LCCN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор