PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGXF.TO с ENCC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGXF.TO с ENCC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and ENCC.TO (Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while ENCC.TO is a Derivative Income fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, CGXF.TO returned 10.61%/yr vs 8.38%/yr for ENCC.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.76%/yr for ENCC.TO.

Доходность

Сравнение доходности CGXF.TO и ENCC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGXF.TO показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у ENCC.TO с доходностью 30.00%. За последние 10 лет акции CGXF.TO превзошли акции ENCC.TO по среднегодовой доходности: 10.61% против 8.38% соответственно.

CGXF.TO

1 день
1.95%
1 месяц
3.85%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.91%
1 год
47.55%
3 года*
31.65%
5 лет*
17.47%
10 лет*
10.61%

ENCC.TO

1 день
0.77%
1 месяц
3.00%
С начала года
30.00%
6 месяцев
26.45%
1 год
44.04%
3 года*
23.36%
5 лет*
25.50%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGXF.TO и ENCC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		-0.23%114.19%11.88%1.43%1.89%-6.21%15.23%20.53%-18.76%5.51%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		30.00%13.13%17.39%5.72%41.33%80.55%-27.98%6.54%-31.00%-18.47%

Correlation

The correlation between CGXF.TO and ENCC.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2011 г.

0.19

The correlation between CGXF.TO and ENCC.TO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGXF.TO и ENCC.TO

Секторы
CGXF.TO
ENCC.TO

Сырьевые материалы

100.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

CGXF.TO
100.0%
ENCC.TO

-

Коммуникационные услуги

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский циклический сектор

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Потребительский защитный сектор

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Энергетика

CGXF.TO

-

ENCC.TO
100.0%

Финансовые услуги

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Здравоохранение

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Промышленность

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Недвижимость

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Технологии

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Коммунальные услуги

CGXF.TO

-

ENCC.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common

Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF

Часто сравнивают с CGXF.TO:
CGXF.TO с CGL.TOCGXF.TO с CCOM.TOCGXF.TO с AGCC.TOCGXF.TO с VXM-B.TOCGXF.TO с HGGG.TOCGXF.TO с CGL-C.TOCGXF.TO с CMNY.TO
Часто сравнивают с ENCC.TO:
ENCC.TO с ENCL.TOENCC.TO с EMAX.TOENCC.TO с ZEOENCC.TO с HMAX.TOENCC.TO с XDIV.TOENCC.TO с XEQT.TOENCC.TO с OILY.TO

Доходность на риск

CGXF.TO vs. ENCC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGXF.TO
Ранг доходности на риск CGXF.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGXF.TO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGXF.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGXF.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGXF.TO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGXF.TO: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ENCC.TO
Ранг доходности на риск ENCC.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENCC.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENCC.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENCC.TO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGXF.TO c ENCC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGXF.TOENCC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
3.16

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
4.02

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.56

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.22

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

18.57

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGXF.TO vs. ENCC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGXF.TO на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа ENCC.TO равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGXF.TO и ENCC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGXF.TOENCC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

3.16

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.11

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.00

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CGXF.TO и ENCC.TO

Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, примерно равная максимальной просадке ENCC.TO в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и ENCC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGXF.TOENCC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.66%

-89.91%

+1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.39%

-8.48%

-18.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.39%

-16.67%

-10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-25.57%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.68%

-82.16%

+42.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.89%

-1.24%

-21.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.71%

-39.81%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

2.38%

+8.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CGXF.TO и ENCC.TO

CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF (ENCC.TO) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что CGXF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENCC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGXF.TOENCC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.87%

5.70%

+9.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.10%

12.31%

+19.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.84%

14.05%

+25.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.85%

23.03%

+7.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.30%

29.04%

+1.26%

Сравнение комиссий CGXF.TO и ENCC.TO

CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии ENCC.TO в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGXF.TO и ENCC.TO

Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности ENCC.TO в 11.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGXF.TO
CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common		12.37%7.43%8.09%8.92%8.54%8.59%11.01%6.69%7.97%6.99%10.68%11.75%
ENCC.TO
Global X Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF		11.01%13.62%14.58%14.87%12.55%4.23%5.10%6.09%8.35%6.92%4.77%15.15%

Часто задаваемые вопросы

CGXF.TO and ENCC.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENCC.TO is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENCC.TO is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.

CGXF.TO is categorized as Gold, while ENCC.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: CI and Global X. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.76% for ENCC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и ENCC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор