Сравнение CGXF.TO с CEQP.TO
CGXF.TO (CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common) and CEQP.TO (CI Equity+ Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CGXF.TO is a Gold fund actively managed by CI, while CEQP.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CI. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CGXF.TO charges 1.08%/yr vs 0.30%/yr for CEQP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CGXF.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGXF.TO
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 47.55%
- 3 года*
- 31.65%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 10.61%
CEQP.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 5.46%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGXF.TO и CEQP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | -19.30% |
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 7.21% |
Correlation
The correlation between CGXF.TO and CEQP.TO is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGXF.TO vs. CEQP.TO — Ранг доходности на риск
CGXF.TO
CEQP.TO
Сравнение CGXF.TO c CEQP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common (CGXF.TO) и CI Equity+ Asset Allocation ETF (CEQP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGXF.TO | CEQP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGXF.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.37 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок CGXF.TO и CEQP.TO
Максимальная просадка CGXF.TO за все время составила -88.66%, что больше максимальной просадки CEQP.TO в -8.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGXF.TO и CEQP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGXF.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.66% | -8.33% | -80.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.89% | 0.00% | -22.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.71% | -1.89% | -28.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGXF.TO и CEQP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGXF.TO | CEQP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.84% | 16.40% | +23.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.85% | 16.40% | +14.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.30% | 16.40% | +13.90% |
Сравнение комиссий CGXF.TO и CEQP.TO
CGXF.TO берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии CEQP.TO в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGXF.TO и CEQP.TO
Дивидендная доходность CGXF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CEQP.TO в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEQP.TO CI Equity+ Asset Allocation ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CGXF.TO CI Gold+ Giants Covered Call ETF Common | 12.37% | 7.43% | 8.09% | 8.92% | 8.54% | 8.59% | 11.01% | 6.69% | 7.97% | 6.99% | 10.68% | 11.75% |
Часто задаваемые вопросы
CGXF.TO and CEQP.TO have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEQP.TO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEQP.TO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.08% for CGXF.TO.
CGXF.TO is categorized as Gold, while CEQP.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.08% for CGXF.TO and 0.30% for CEQP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CGXF.TO и CEQP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор