PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGVIX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGVIX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Causeway Global Value Fund (CGVIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

CGVIX управляется Causeway. Фонд был запущен 28 апр. 2008 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CGVIX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Causeway Global Value Fund (CGVIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGVIX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGVIX
Causeway Global Value Fund		-8.49%34.03%12.85%29.80%-12.06%16.44%7.39%21.26%-11.23%20.22%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, CGVIX показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции CGVIX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.58% соответственно.

CGVIX

1 день
0.51%
1 месяц
-13.93%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-1.72%
1 год
18.74%
3 года*
16.60%
5 лет*
10.74%
10 лет*
10.95%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Causeway Global Value Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с CGVIX:
CGVIX с SPYCGVIX с GRNJCGVIX с DXIVCGVIX с ARTHXCGVIX с POGRXCGVIX с XARCGVIX с VEIPX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий CGVIX и SSGLX

CGVIX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

CGVIX
Causeway Global Value Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

CGVIX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGVIX
Ранг доходности на риск CGVIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGVIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGVIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGVIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGVIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGVIX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway Global Value Fund (CGVIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGVIXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.56

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.12

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

2.00

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.81

7.90

-4.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGVIX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGVIX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGVIX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGVIXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.56

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.37

-0.04

Корреляция

Корреляция между CGVIX и SSGLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGVIX и SSGLX

Дивидендная доходность CGVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGVIX
Causeway Global Value Fund		10.78%9.86%24.61%2.36%0.88%3.30%1.36%4.77%18.28%8.49%1.37%3.26%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CGVIX и SSGLX

Максимальная просадка CGVIX за все время составила -62.29%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGVIX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CGVIXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.29%

-35.88%

-26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-11.22%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-30.08%

+0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.30%

-35.88%

-8.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.57%

-10.87%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-8.32%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.84%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CGVIX и SSGLX

Causeway Global Value Fund (CGVIX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) имеют волатильность 6.55% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGVIXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.44%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.08%

10.02%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

15.49%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

14.49%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

16.15%

+5.78%