PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGT.L с IDVY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGT.L с IDVY.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CGT.L (Capital Gearing Trust) is a stock, while IDVY.L (iShares EURO Dividend UCITS) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, CGT.L returned 4.87%/yr vs 8.31%/yr for IDVY.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGT.L и IDVY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Capital Gearing Trust (CGT.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGT.L показывает доходность 4.26%, что значительно ниже, чем у IDVY.L с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции CGT.L уступали акциям IDVY.L по среднегодовой доходности: 4.87% против 8.31% соответственно.

CGT.L

1 день
-0.19%
1 месяц
1.58%
С начала года
4.26%
6 месяцев
3.94%
1 год
7.42%
3 года*
4.92%
5 лет*
2.09%
10 лет*
4.87%

IDVY.L

1 день
-0.34%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.07%
6 месяцев
9.53%
1 год
23.71%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.14%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGT.L и IDVY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGT.L
Capital Gearing Trust		4.26%5.47%3.48%-3.57%-4.40%10.54%7.64%8.44%2.67%5.65%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		7.07%48.82%3.38%2.07%-8.05%15.68%-13.27%15.14%-9.98%13.82%

Correlation

The correlation between CGT.L and IDVY.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2006 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Gearing Trust

iShares EURO Dividend UCITS

Часто сравнивают с CGT.L:
CGT.L с QQQCGT.L с FTAL.LCGT.L с SWDA.LCGT.L с VWRP.LCGT.L с HMWO.LCGT.L с CUKX.L
Часто сравнивают с IDVY.L:
IDVY.L с EUDI.LIDVY.L с IUKD.LIDVY.L с CSX5.LIDVY.L с DGROIDVY.L с FEV.LIDVY.L с FLXD.LIDVY.L с DVY

Доходность на риск

CGT.L vs. IDVY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGT.L
Ранг доходности на риск CGT.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGT.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGT.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGT.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGT.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGT.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IDVY.L
Ранг доходности на риск IDVY.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVY.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVY.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVY.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVY.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVY.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGT.L c IDVY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Gearing Trust (CGT.L) и iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGT.LIDVY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.98

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.71

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

2.64

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

9.03

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGT.L vs. IDVY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGT.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVY.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGT.L и IDVY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGT.LIDVY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.98

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.59

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.48

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.09

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CGT.L и IDVY.L

Максимальная просадка CGT.L за все время составила -15.43%, что меньше максимальной просадки IDVY.L в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGT.L и IDVY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGT.LIDVY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.43%

-74.07%

+58.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.87%

-8.95%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.61%

-10.50%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.66%

-20.98%

+6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.96%

-39.12%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.32%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-33.85%

+29.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

2.62%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGT.L и IDVY.L

Текущая волатильность для Capital Gearing Trust (CGT.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares EURO Dividend UCITS (IDVY.L) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что CGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGT.LIDVY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.61%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.95%

9.53%

-5.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.08%

11.93%

-6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

15.39%

-8.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.01%

17.41%

-8.40%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGT.L и IDVY.L

CGT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDVY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGT.L
Capital Gearing Trust		0.00%2.07%1.39%0.96%0.70%0.65%0.40%0.39%0.39%0.38%0.40%0.45%
IDVY.L
iShares EURO Dividend UCITS		3.97%4.28%5.94%5.75%5.08%3.76%3.59%5.03%4.68%3.85%3.69%3.93%

Часто задаваемые вопросы

CGT.L and IDVY.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGT.L и IDVY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор