Сравнение CGT.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Gearing Trust (CGT.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGT.L или SWDA.L.
Основные характеристики
| CGT.L | SWDA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 11.58% |
| Дох-ть за 1 год | 5.44% | 16.72% |
| Дох-ть за 3 года | -0.64% | 8.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.19% | 11.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.61% | 11.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.66 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 8.62% | 10.42% |
| Макс. просадка | -71.68% | -25.58% |
| Текущая просадка | -4.66% | -1.71% |
Корреляция
Корреляция между CGT.L и SWDA.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGT.L и SWDA.L
С начала года, CGT.L показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции CGT.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 4.61% против 11.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGT.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Gearing Trust (CGT.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGT.L и SWDA.L
Дивидендная доходность CGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT.L Capital Gearing Trust | 1.86% | 1.28% | 0.94% | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.67% | 0.50% | 0.53% | 0.61% | 0.00% | 0.50% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGT.L и SWDA.L
Максимальная просадка CGT.L за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGT.L и SWDA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGT.L и SWDA.L
Текущая волатильность для Capital Gearing Trust (CGT.L) составляет 2.76%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.