Сравнение CGT.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Gearing Trust (CGT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGT.L или HMWO.L.
Основные характеристики
| CGT.L | HMWO.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.87% | 11.63% |
| Дох-ть за 1 год | 5.90% | 17.80% |
| Дох-ть за 3 года | -0.61% | 8.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.17% | 11.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.57% | 11.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 1.63 |
| Дневная вол-ть | 8.60% | 10.50% |
| Макс. просадка | -71.68% | -25.48% |
| Текущая просадка | -4.76% | -1.71% |
Корреляция
Корреляция между CGT.L и HMWO.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CGT.L и HMWO.L
С начала года, CGT.L показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у HMWO.L с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции CGT.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 4.57% против 11.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGT.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Gearing Trust (CGT.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGT.L и HMWO.L
Дивидендная доходность CGT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности HMWO.L в 1.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGT.L Capital Gearing Trust | 1.87% | 1.28% | 0.94% | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.67% | 0.50% | 0.53% | 0.61% | 0.00% | 0.50% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.53% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% | 1.72% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок CGT.L и HMWO.L
Максимальная просадка CGT.L за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGT.L и HMWO.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGT.L и HMWO.L
Текущая волатильность для Capital Gearing Trust (CGT.L) составляет 2.67%, в то время как у HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что CGT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.