Сравнение CGRA.TO с ZGRO.TO
CGRA.TO (CI Global Real Asset Private Pool) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, CGRA.TO returned 7.83%/yr vs 15.10%/yr for ZGRO.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGRA.TO и ZGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGRA.TO показывает доходность 15.81%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 11.02%.
CGRA.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 12.10%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- —
ZGRO.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 22.73%
- 3 года*
- 21.20%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGRA.TO и ZGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 15.81% | 7.16% | 10.58% | 6.33% | -9.03% | 20.00% | 6.05% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 11.02% | 18.65% | 25.70% | 20.36% | -5.92% | 20.50% | 20.01% |
Correlation
The correlation between CGRA.TO and ZGRO.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGRA.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск
CGRA.TO
ZGRO.TO
Сравнение CGRA.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGRA.TO | ZGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 1.35 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.32 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 12.65 | -1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGRA.TO и ZGRO.TO
Максимальная просадка CGRA.TO за все время составила -16.03%, что меньше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGRA.TO и ZGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGRA.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.03% | -24.67% | +8.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.87% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.89% | -11.60% | +3.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.03% | -16.21% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.35% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.80% | -2.49% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.80% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGRA.TO и ZGRO.TO
Текущая волатильность для CI Global Real Asset Private Pool (CGRA.TO) составляет 1.25%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что CGRA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGRA.TO | ZGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.20% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 10.20% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.45% | 12.04% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.13% | 11.23% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 13.18% | -1.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGRA.TO и ZGRO.TO
Дивидендная доходность CGRA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности ZGRO.TO в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGRA.TO CI Global Real Asset Private Pool | 3.54% | 4.02% | 4.14% | 4.39% | 4.46% | 3.89% | 2.61% | 0.00% |
ZGRO.TO BMO Growth ETF | 1.44% | 3.38% | 5.76% | 6.81% | 7.63% | 6.65% | 7.47% | 6.95% |
Часто задаваемые вопросы
CGRA.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: CI and BMO.
Подберите оптимальное распределение для CGRA.TO и ZGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор