Сравнение CGB.DE с XESC.DE
CGB.DE (Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist)) and XESC.DE (Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - CGB.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while XESC.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CGB.DE returned 2.41%/yr vs 11.07%/yr for XESC.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CGB.DE charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for XESC.DE.
Доходность
Сравнение доходности CGB.DE и XESC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGB.DE показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у XESC.DE с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции CGB.DE уступали акциям XESC.DE по среднегодовой доходности: 2.41% против 11.07% соответственно.
CGB.DE
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- 6.23%
- С начала года
- 8.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 2.41%
XESC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- 6 месяцев
- 6.37%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 11.07%
Сравнение доходности по годам CGB.DE и XESC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 8.22% | -6.58% | 9.93% | -2.82% | -0.10% | 15.85% | -0.38% | 4.86% | 4.94% | -7.90% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 10.61% | 22.24% | 11.06% | 22.50% | -8.87% | 23.54% | -2.88% | 30.09% | -12.09% | 10.25% |
Correlation
The correlation between CGB.DE and XESC.DE is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.03 |
The correlation between CGB.DE and XESC.DE shifts across timeframes, from -0.16 (5 years) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGB.DE vs. XESC.DE — Ранг доходности на риск
CGB.DE
XESC.DE
Сравнение CGB.DE c XESC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) и Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGB.DE | XESC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.82 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 6.37 | +4.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGB.DE и XESC.DE
Максимальная просадка CGB.DE за все время составила -20.06%, что меньше максимальной просадки XESC.DE в -46.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGB.DE и XESC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGB.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.06% | -46.74% | +26.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -10.88% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.08% | -16.53% | +5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.94% | -23.33% | +9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.64% | -38.51% | +23.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.98% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -9.03% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.11% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGB.DE и XESC.DE
Текущая волатильность для Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) (CGB.DE) составляет 1.51%, в то время как у Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C (XESC.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что CGB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGB.DE | XESC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 3.98% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 13.36% | -9.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 16.09% | -10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 17.55% | -10.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 17.91% | -6.85% |
Сравнение комиссий CGB.DE и XESC.DE
CGB.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XESC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGB.DE и XESC.DE
Дивидендная доходность CGB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как XESC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGB.DE Xtrackers II Harvest China Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.99% | 2.40% | 2.37% | 2.97% | 4.40% | 2.17% | 2.15% | 2.56% | 0.72% | 2.64% | 0.38% |
XESC.DE Xtrackers EURO STOXX 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGB.DE and XESC.DE have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for CGB.DE.
CGB.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while XESC.DE is Europe Equities. CGB.DE tracks FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond 1-10 Years Capped Index, while XESC.DE tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for CGB.DE and 0.09% for XESC.DE.
Подберите оптимальное распределение для CGB.DE и XESC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор