PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFP.TO с WFG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CFP.TO с WFG.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CFP.TO (Canfor Corporation) and WFG.TO (West Fraser Timber Co. Ltd.) are both stocks. Both operate in the Lumber & Wood Production industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CFP.TO returned -0.85%/yr vs 9.20%/yr for WFG.TO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CFP.TO и WFG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canfor Corporation (CFP.TO) и West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFP.TO показывает доходность 15.09%, что значительно выше, чем у WFG.TO с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции CFP.TO уступали акциям WFG.TO по среднегодовой доходности: -0.85% против 9.20% соответственно.

CFP.TO

1 день
-2.24%
1 месяц
8.87%
С начала года
15.09%
6 месяцев
11.57%
1 год
-2.03%
3 года*
-12.86%
5 лет*
-13.48%
10 лет*
-0.85%

WFG.TO

1 день
-1.71%
1 месяц
7.33%
С начала года
10.00%
6 месяцев
7.68%
1 год
-9.30%
3 года*
-0.65%
5 лет*
2.13%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFP.TO и WFG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFP.TO
Canfor Corporation		15.09%-22.73%-14.96%-16.24%-33.53%39.51%89.29%-26.56%-33.29%62.28%
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.		10.00%-31.33%11.51%17.78%-17.85%49.00%45.06%-13.91%-12.27%62.43%

Correlation

The correlation between CFP.TO and WFG.TO is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2006 г.

0.64

The correlation between CFP.TO and WFG.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CFP.TO:

CA$1.57B

WFG.TO:

CA$7.20B

EPS

CFP.TO:

-CA$7.15

WFG.TO:

-CA$18.32

Коэффициент P/S

CFP.TO:

0.30

WFG.TO:

1.26

Коэффициент P/B

CFP.TO:

0.65

WFG.TO:

1.28

Общая выручка (12 мес.)

CFP.TO:

CA$5.28B

WFG.TO:

CA$5.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CFP.TO:

CA$353.40M

WFG.TO:

CA$572.85M

EBITDA (12 мес.)

CFP.TO:

-CA$44.40M

WFG.TO:

-CA$1.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canfor Corporation

West Fraser Timber Co. Ltd.

Часто сравнивают с CFP.TO:
CFP.TO с DXCMCFP.TO с TLT
Часто сравнивают с WFG.TO:
WFG.TO с UFPIWFG.TO с ADN.TOWFG.TO с NA.TOWFG.TO с AAPLWFG.TO с QQQWFG.TO с TLTWFG.TO с SPY

Доходность на риск

CFP.TO vs. WFG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFP.TO
Ранг доходности на риск CFP.TO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFP.TO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFP.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFP.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFP.TO: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFP.TO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
WFG.TO
Ранг доходности на риск WFG.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFG.TO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFG.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFG.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFG.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFG.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFP.TO c WFG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canfor Corporation (CFP.TO) и West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFP.TOWFG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
-0.30

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-0.22

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

-0.40

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

-0.69

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFP.TO vs. WFG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFP.TO на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа WFG.TO равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFP.TO и WFG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFP.TOWFG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.30

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.07

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.24

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.32

-0.30

Просадки

Сравнение просадок CFP.TO и WFG.TO

Максимальная просадка CFP.TO за все время составила -81.84%, что больше максимальной просадки WFG.TO в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFP.TO и WFG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFP.TOWFG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.84%

-76.19%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.56%

-23.21%

-3.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.83%

-40.58%

-13.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.07%

-40.58%

-26.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.84%

-76.19%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.79%

-32.16%

-28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.77%

-20.54%

-14.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.23%

13.59%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CFP.TO и WFG.TO

Canfor Corporation (CFP.TO) имеет более высокую волатильность в 11.73% по сравнению с West Fraser Timber Co. Ltd. (WFG.TO) с волатильностью 8.25%. Это указывает на то, что CFP.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFP.TOWFG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.73%

8.25%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.28%

23.45%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

31.65%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.40%

31.75%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.23%

38.11%

+8.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFP.TO и WFG.TO

CFP.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WFG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFP.TO
Canfor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WFG.TO
West Fraser Timber Co. Ltd.		1.91%2.12%1.39%1.42%1.48%0.75%0.98%1.40%1.04%0.46%0.58%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CFP.TO и WFG.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canfor Corporation и West Fraser Timber Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
1.36B
1.31B
(CFP.TO) Общая выручка
(WFG.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CFP.TO и WFG.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canfor Corporation и West Fraser Timber Co. Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
18.2%
1.3%
Активы портфеля
CFP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canfor Corporation сообщила о валовой прибыли в 246.90M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.

WFG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co. Ltd. сообщила о валовой прибыли в 16.72M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 1.3%.

CFP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canfor Corporation сообщила об операционной прибыли в -72.50M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.

WFG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co. Ltd. сообщила об операционной прибыли в -206.56M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -15.7%.

CFP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canfor Corporation сообщила о чистой прибыли в -72.10M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности -5.3%.

WFG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., West Fraser Timber Co. Ltd. сообщила о чистой прибыли в -184.92M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CFP.TO and WFG.TO have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFP.TO и WFG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор