PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUR.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUR.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEUR.L (Amundi MSCI Europe) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEUR.L returned 8.58%/yr vs 17.49%/yr for MIBX.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEUR.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности CEUR.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEUR.L показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции CEUR.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 8.58% против 17.49% соответственно.

CEUR.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.11%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.82%
1 год
23.93%
3 года*
15.54%
5 лет*
9.72%
10 лет*
8.58%

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUR.L и MIBX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		9.44%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-19.56%10.42%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%25.15%-12.72%21.14%

Correlation

The correlation between CEUR.L and MIBX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2008 г.

0.75

The correlation between CEUR.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEUR.L и MIBX.L

Секторы
CEUR.L
MIBX.L

Финансовые услуги

24.4%
45.3%

Промышленность

19.1%
11.4%

Здравоохранение

13.8%
1.2%

Технологии

10.2%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
9.9%

Коммунальные услуги

5.6%
15.9%

Сырьевые материалы

4.3%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
1.7%

Энергетика

3.5%
7.9%

Недвижимость

1.6%
0.3%

Финансовые услуги

CEUR.L
24.4%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

CEUR.L
19.1%
MIBX.L
11.4%

Здравоохранение

CEUR.L
13.8%
MIBX.L
1.2%

Технологии

CEUR.L
10.2%
MIBX.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

CEUR.L
7.3%
MIBX.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

CEUR.L
6.2%
MIBX.L
9.9%

Коммунальные услуги

CEUR.L
5.6%
MIBX.L
15.9%

Сырьевые материалы

CEUR.L
4.3%
MIBX.L
0.5%

Коммуникационные услуги

CEUR.L
4.2%
MIBX.L
1.7%

Энергетика

CEUR.L
3.5%
MIBX.L
7.9%

Недвижимость

CEUR.L
1.6%
MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Europe

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с SPYCEUR.L с QQQ
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

CEUR.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUR.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEUR.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.54

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
3.41

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

3.73

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

13.56

-6.00

CEUR.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUR.L на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUR.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEUR.L и MIBX.L

Максимальная просадка CEUR.L за все время составила -42.56%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUR.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUR.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.56%

-67.93%

+25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.26%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.66%

-15.64%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.85%

-24.06%

+6.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.11%

-35.10%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-2.69%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-39.84%

+32.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.83%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUR.L и MIBX.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Europe (CEUR.L) составляет 3.02%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUR.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.85%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.39%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

15.10%

-2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

17.95%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

18.93%

-3.61%

Сравнение комиссий CEUR.L и MIBX.L

CEUR.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUR.L и MIBX.L

CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%

Часто задаваемые вопросы

CEUR.L and MIBX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. Their fees differ too: 0.05% for CEUR.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUR.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор