Сравнение CEUG.DE с PR1Z.DE
CEUG.DE (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CEUG.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.DE returned 9.35%/yr vs 10.86%/yr for PR1Z.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CEUG.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEUG.DE и PR1Z.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEUG.DE показывает доходность 7.45%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.
CEUG.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.62%
- 5 лет*
- 9.35%
- 10 лет*
- 8.85%
PR1Z.DE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEUG.DE и PR1Z.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.DE iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.45% | 19.02% | 9.58% | 15.40% | -11.56% | 25.11% | -3.26% | 19.83% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 9.20% | 24.78% | 9.45% | 19.43% | -12.46% | 27.38% | -4.61% | 22.45% |
Correlation
The correlation between CEUG.DE and PR1Z.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between CEUG.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEUG.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск
CEUG.DE
PR1Z.DE
Сравнение CEUG.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEUG.DE | PR1Z.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.84 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | 6.79 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEUG.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CEUG.DE и PR1Z.DE
Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и PR1Z.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEUG.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.67% | -39.52% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -10.29% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -15.66% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -24.19% | +3.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -0.41% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.57% | -5.61% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.79% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEUG.DE и PR1Z.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEUG.DE | PR1Z.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 4.59% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 11.98% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 14.52% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 16.26% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.63% | -3.01% |
Сравнение комиссий CEUG.DE и PR1Z.DE
CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEUG.DE и PR1Z.DE
CEUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEUG.DE iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1Z.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) | 2.31% | 2.53% | 2.77% | 2.80% | 3.09% | 1.83% | 2.11% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CEUG.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEUG.DE.
CEUG.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.DE and 0.05% for PR1Z.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEUG.DE и PR1Z.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор