PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEUG.DE с LCUK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEUG.DE с LCUK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEUG.DE (iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LCUK.DE (Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds from Amundi - CEUG.DE tracks the MSCI Europe NR EUR while LCUK.DE tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEUG.DE returned 9.35%/yr vs 10.57%/yr for LCUK.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEUG.DE charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for LCUK.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEUG.DE и LCUK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEUG.DE показывает доходность 7.45%, что значительно выше, чем у LCUK.DE с доходностью 6.49%.

CEUG.DE

1 день
0.60%
1 месяц
1.43%
С начала года
7.45%
6 месяцев
10.23%
1 год
16.15%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.35%
10 лет*
8.85%

LCUK.DE

1 день
0.13%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.49%
6 месяцев
9.65%
1 год
16.97%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEUG.DE и LCUK.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		7.45%19.02%9.58%15.40%-11.56%25.11%-3.26%27.70%-7.71%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		6.49%19.79%13.71%9.61%-4.22%25.64%-15.89%26.84%-5.66%

Correlation

The correlation between CEUG.DE and LCUK.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.87

The correlation between CEUG.DE and LCUK.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CEUG.DE:
CEUG.DE с DAXCEUG.DE с BRK-BCEUG.DE с 6AQQ.DECEUG.DE с SC0D.DECEUG.DE с EUN0.DECEUG.DE с GLDCEUG.DE с ED3F.DE
Часто сравнивают с LCUK.DE:
LCUK.DE с IS3G.DELCUK.DE с SPYE.DELCUK.DE с FEUQ.DELCUK.DE с XESD.DELCUK.DE с VALU.DELCUK.DE с EDM4.DELCUK.DE с VUKE.DE

Доходность на риск

CEUG.DE vs. LCUK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEUG.DE
Ранг доходности на риск CEUG.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUG.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUG.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUG.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUG.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LCUK.DE
Ранг доходности на риск LCUK.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUK.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUK.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUK.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUK.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEUG.DE c LCUK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEUG.DELCUK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.39

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.96

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.04

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.05

7.27

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEUG.DE vs. LCUK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEUG.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LCUK.DE равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEUG.DE и LCUK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEUG.DELCUK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.39

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.04

Просадки

Сравнение просадок CEUG.DE и LCUK.DE

Максимальная просадка CEUG.DE за все время составила -35.67%, что меньше максимальной просадки LCUK.DE в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEUG.DE и LCUK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEUG.DELCUK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.67%

-41.10%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-8.31%

-1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-16.69%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-16.69%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-2.84%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-5.66%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.33%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CEUG.DE и LCUK.DE

iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CEUG.DE) и Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist (LCUK.DE) имеют волатильность 4.42% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEUG.DELCUK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.62%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

10.28%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

12.17%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.12%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.62%

17.10%

-1.48%

Сравнение комиссий CEUG.DE и LCUK.DE

CEUG.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии LCUK.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEUG.DE и LCUK.DE

CEUG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LCUK.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEUG.DE
iShares MSCI EMU UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCUK.DE
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist		2.84%3.03%3.73%3.09%4.08%3.76%2.95%3.36%

Часто задаваемые вопросы

CEUG.DE and LCUK.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUK.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUK.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for CEUG.DE.

CEUG.DE tracks MSCI Europe NR EUR, while LCUK.DE tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 0.12% for CEUG.DE and 0.04% for LCUK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEUG.DE и LCUK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор