PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с SX5S.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 10.04%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у SX5S.L с доходностью 4.79%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.73%
1 год
15.65%
3 года*
18.03%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и SX5S.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		4.79%37.31%4.37%26.24%-13.86%15.12%

Correlation

The correlation between CEU2.L and SX5S.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between CEU2.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и SX5S.L

Секторы
CEU2.L
SX5S.L

Финансовые услуги

23.5%
25.1%

Промышленность

20.1%
22.1%

Здравоохранение

13.3%
5.4%

Технологии

8.7%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.8%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

5.0%
3.7%

Коммунальные услуги

4.8%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%

-

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
SX5S.L
5.4%

Технологии

CEU2.L
8.7%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
SX5S.L
9.8%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
SX5S.L
5.2%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
SX5S.L
3.7%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

CEU2.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
0.91

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.42

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

4.01

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SX5S.L равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

0.91

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.34

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и SX5S.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-39.47%

+8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-13.21%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-15.38%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-35.24%

+4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.63%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.27%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.90%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и SX5S.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) имеют волатильность 4.64% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.53%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

14.00%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

17.18%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

20.51%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

20.45%

-3.24%

Сравнение комиссий CEU2.L и SX5S.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и SX5S.L

Ни CEU2.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, CEU2.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEU2.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор