PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с PRIZ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с PRIZ.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and PRIZ.L (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds from Amundi - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while PRIZ.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 9.57%/yr for PRIZ.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PRIZ.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и PRIZ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как PRIZ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIZ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у PRIZ.L с доходностью 6.58%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

PRIZ.L

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.66%
С начала года
6.58%
6 месяцев
9.05%
1 год
18.81%
3 года*
18.87%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и PRIZ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		6.58%40.72%3.03%23.32%-16.66%16.88%

Correlation

The correlation between CEU2.L and PRIZ.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.92

The correlation between CEU2.L and PRIZ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и PRIZ.L

Секторы
CEU2.L
PRIZ.L

Финансовые услуги

23.5%
24.2%

Промышленность

20.1%
20.7%

Здравоохранение

13.3%
5.9%

Технологии

8.7%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

6.4%
8.4%

Энергетика

5.4%
4.6%

Сырьевые материалы

5.0%
3.9%

Коммунальные услуги

4.8%
6.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
4.0%

Недвижимость

0.8%
0.7%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
PRIZ.L
24.2%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
PRIZ.L
20.7%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
PRIZ.L
5.9%

Технологии

CEU2.L
8.7%
PRIZ.L
15.9%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
PRIZ.L
5.0%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
PRIZ.L
8.4%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
PRIZ.L
4.6%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
PRIZ.L
3.9%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
PRIZ.L
6.8%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
PRIZ.L
4.0%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
PRIZ.L
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с PRIZ.L:
PRIZ.L с PR1E.DEPRIZ.L с IEURPRIZ.L с MMS.LPRIZ.L с 500U.LPRIZ.L с LCUK.LPRIZ.L с 500G.LPRIZ.L с CEUR.L

Доходность на риск

CEU2.L vs. PRIZ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRIZ.L
Ранг доходности на риск PRIZ.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIZ.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIZ.L: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIZ.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIZ.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c PRIZ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LPRIZ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.77

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.33

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. PRIZ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRIZ.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и PRIZ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LPRIZ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.47

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и PRIZ.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки PRIZ.L в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и PRIZ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LPRIZ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-41.99%

+11.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-12.59%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-14.69%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-35.84%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-1.78%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-8.10%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.52%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и PRIZ.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PRIZ.L) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIZ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LPRIZ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.31%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.19%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

16.02%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.41%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

21.71%

-4.50%

Сравнение комиссий CEU2.L и PRIZ.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PRIZ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и PRIZ.L

CEU2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIZ.L
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.36%2.54%2.75%2.78%3.05%1.86%2.08%3.08%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CEU2.L and PRIZ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRIZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEU2.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while PRIZ.L tracks MSCI EMU NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.05% for PRIZ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и PRIZ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор