PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с MEUD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and MEUD.L (Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds from Amundi - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while MEUD.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 8.48%/yr for MEUD.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for MEUD.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно выше, чем у MEUD.L с доходностью 5.12%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

MEUD.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-1.64%
С начала года
5.12%
6 месяцев
8.45%
1 год
16.68%
3 года*
16.50%
5 лет*
8.48%
10 лет*
9.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и MEUD.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		5.12%36.05%1.93%19.47%-15.19%16.22%

Correlation

The correlation between CEU2.L and MEUD.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between CEU2.L and MEUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и MEUD.L

Секторы
CEU2.L
MEUD.L

Финансовые услуги

23.5%
24.0%

Промышленность

20.1%
20.1%

Здравоохранение

13.3%
12.7%

Технологии

8.7%
9.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.9%

Энергетика

5.4%
5.5%

Сырьевые материалы

5.0%
5.0%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Коммуникационные услуги

3.7%
3.1%

Недвижимость

0.8%
1.2%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
MEUD.L
24.0%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
MEUD.L
20.1%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
MEUD.L
12.7%

Технологии

CEU2.L
8.7%
MEUD.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
MEUD.L
7.7%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
MEUD.L
6.9%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
MEUD.L
5.5%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
MEUD.L
5.0%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
MEUD.L
4.5%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
MEUD.L
3.1%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
MEUD.L
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Доходность на риск

CEU2.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LMEUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.14

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.69

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.21

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

5.12

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.14

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.35

+0.29

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и MEUD.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -36.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и MEUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-36.31%

+5.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.53%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-14.53%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-32.40%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.86%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-9.40%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и MEUD.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CEU2.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.17%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

12.02%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

14.56%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.16%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

19.37%

-2.16%

Сравнение комиссий CEU2.L и MEUD.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и MEUD.L

Ни CEU2.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CEU2.L and MEUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for MEUD.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while MEUD.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.15% for MEUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и MEUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор