PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEU2.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEU2.L с CMB1.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CEU2.L (Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - CEU2.L tracks the MSCI Europe Index while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEU2.L returned 8.70%/yr vs 18.35%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEU2.L charges 0.12%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности CEU2.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEU2.L торгуется в USD, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEU2.L показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 11.90%.

CEU2.L

1 день
-1.01%
1 месяц
-1.11%
С начала года
5.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
16.45%
3 года*
16.31%
5 лет*
8.70%
10 лет*
—

CMB1.L

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.14%
С начала года
11.90%
6 месяцев
16.50%
1 год
30.20%
3 года*
31.60%
5 лет*
18.35%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEU2.L и CMB1.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CEU2.L
Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR		5.49%34.96%2.14%19.74%-14.16%16.28%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		11.90%54.68%11.37%37.57%-13.87%20.17%

Correlation

The correlation between CEU2.L and CMB1.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2021 г.

0.84

The correlation between CEU2.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEU2.L и CMB1.L

Секторы
CEU2.L
CMB1.L

Финансовые услуги

23.5%
45.1%

Промышленность

20.1%
10.8%

Здравоохранение

13.3%
1.1%

Технологии

8.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

8.3%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
10.0%

Энергетика

5.4%
8.8%

Сырьевые материалы

5.0%
0.6%

Коммунальные услуги

4.8%
17.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.1%

Недвижимость

0.8%
0.3%

Финансовые услуги

CEU2.L
23.5%
CMB1.L
45.1%

Промышленность

CEU2.L
20.1%
CMB1.L
10.8%

Здравоохранение

CEU2.L
13.3%
CMB1.L
1.1%

Технологии

CEU2.L
8.7%
CMB1.L
4.6%

Потребительский защитный сектор

CEU2.L
8.3%
CMB1.L
0.5%

Потребительский циклический сектор

CEU2.L
6.4%
CMB1.L
10.0%

Энергетика

CEU2.L
5.4%
CMB1.L
8.8%

Сырьевые материалы

CEU2.L
5.0%
CMB1.L
0.6%

Коммунальные услуги

CEU2.L
4.8%
CMB1.L
17.2%

Коммуникационные услуги

CEU2.L
3.7%
CMB1.L
1.1%

Недвижимость

CEU2.L
0.8%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с CEU2.L:
CEU2.L с CSH2.LCEU2.L с SPYCEU2.L с ANXU.LCEU2.L с 500G.LCEU2.L с ACWL.LCEU2.L с IMV.LCEU2.L с LDEG.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с SPYCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

CEU2.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEU2.L
Ранг доходности на риск CEU2.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEU2.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEU2.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEU2.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEU2.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEU2.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.75

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.45

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

2.67

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.07

9.36

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEU2.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEU2.L на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа CMB1.L равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEU2.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEU2.LCMB1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

1.75

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.86

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.18

+0.45

Просадки

Сравнение просадок CEU2.L и CMB1.L

Максимальная просадка CEU2.L за все время составила -30.85%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -57.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEU2.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEU2.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.85%

-57.87%

+27.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.25%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.49%

-17.48%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.85%

-35.65%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.24%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.77%

-19.39%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.22%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CEU2.L и CMB1.L

Amundi Core MSCI Europe UCITS ETF DR (CEU2.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) имеют волатильность 4.64% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEU2.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

4.60%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

13.78%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

17.16%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

21.22%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

22.81%

-5.60%

Сравнение комиссий CEU2.L и CMB1.L

CEU2.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEU2.L и CMB1.L

Ни CEU2.L, ни CMB1.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEU2.L and CMB1.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEU2.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEU2.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

CEU2.L tracks MSCI Europe Index, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.12% for CEU2.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEU2.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор