PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CETH.DE с RAND.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CETH.DE с RAND.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE).

CETH.DE и RAND.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CETH.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 23 февр. 2021 г.. RAND.DE - это активно управляемый фонд от CoinShares. Фонд был запущен 14 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CETH.DE и RAND.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CETH.DE и RAND.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)		-27.34%-21.13%53.89%91.46%-8.11%
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR		-17.13%-63.34%46.73%44.34%-52.23%

Доходность по периодам

С начала года, CETH.DE показывает доходность -27.34%, что значительно ниже, чем у RAND.DE с доходностью -17.13%.

CETH.DE

1 день
2.74%
1 месяц
4.95%
С начала года
-27.34%
6 месяцев
-50.04%
1 год
5.00%
3 года*
3.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

RAND.DE

1 день
19.53%
1 месяц
21.31%
С начала года
-17.13%
6 месяцев
-49.91%
1 год
-47.19%
3 года*
-22.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoinShares Physical Ethereum (ETH)

CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Часто сравнивают с CETH.DE:
CETH.DE с SLNC.DECETH.DE с CSDA.DECETH.DE с 2BTC.DECETH.DE с ETHC.DECETH.DE с BTIC.DECETH.DE с CIWP.DECETH.DE с CTEN.DE
Часто сравнивают с RAND.DE:
RAND.DE с COMS.DERAND.DE с CTEN.DERAND.DE с ABCH.DERAND.DE с CIWP.DERAND.DE с CSDA.DERAND.DE с VETH.DERAND.DE с CPYG.DE

Сравнение комиссий CETH.DE и RAND.DE

CETH.DE берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии RAND.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CETH.DE
CoinShares Physical Ethereum (ETH)
RAND.DE
CoinShares Physical Staked Algorand EUR

Доходность на риск

CETH.DE vs. RAND.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CETH.DE
Ранг доходности на риск CETH.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CETH.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CETH.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
RAND.DE
Ранг доходности на риск RAND.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAND.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAND.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAND.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CETH.DE c RAND.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) и CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CETH.DERAND.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

-0.47

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

-0.23

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

0.97

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.53

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-0.89

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CETH.DE vs. RAND.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CETH.DE на текущий момент составляет 0.08, что выше коэффициента Шарпа RAND.DE равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CETH.DE и RAND.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CETH.DERAND.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

-0.47

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.29

+0.23

Корреляция

Корреляция между CETH.DE и RAND.DE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CETH.DE и RAND.DE

Ни CETH.DE, ни RAND.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CETH.DE и RAND.DE

Максимальная просадка CETH.DE за все время составила -76.74%, что меньше максимальной просадки RAND.DE в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CETH.DE и RAND.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

CETH.DERAND.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.74%

-86.60%

+9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.73%

-72.75%

+12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.60%

-82.42%

+26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.52%

-59.06%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.08%

43.20%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CETH.DE и RAND.DE

Текущая волатильность для CoinShares Physical Ethereum (ETH) (CETH.DE) составляет 17.48%, в то время как у CoinShares Physical Staked Algorand EUR (RAND.DE) волатильность равна 24.86%. Это указывает на то, что CETH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAND.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CETH.DERAND.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.48%

24.86%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.49%

67.03%

-21.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.40%

98.91%

-33.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.36%

93.48%

-25.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.36%

93.48%

-25.12%