Сравнение CEMU.AS с VEUR.AS
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 9.23%/yr for VEUR.AS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for VEUR.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и VEUR.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у VEUR.AS с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции CEMU.AS превзошли акции VEUR.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 9.23% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и VEUR.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and VEUR.AS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between CEMU.AS and VEUR.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. VEUR.AS — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
VEUR.AS
Сравнение CEMU.AS c VEUR.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | VEUR.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.68 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.34 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.53 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и VEUR.AS
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки VEUR.AS в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и VEUR.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -35.63% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -9.59% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -16.41% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -20.19% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -35.63% | -2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.62% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.29% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.55% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и VEUR.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUR.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | VEUR.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.38% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.62% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 12.81% | +1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.22% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.51% | +1.57% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и VEUR.AS
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEUR.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и VEUR.AS
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CEMU.AS and VEUR.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CEMU.AS.
CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.10% for VEUR.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и VEUR.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор