Сравнение CEMU.AS с IESE.AS
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and IESE.AS (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while IESE.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 7.87%/yr for IESE.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for IESE.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и IESE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у IESE.AS с доходностью 7.16%. За последние 10 лет акции CEMU.AS превзошли акции IESE.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.87% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
IESE.AS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.38%
- 10 лет*
- 7.87%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и IESE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 7.16% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 11.41% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and IESE.AS is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between CEMU.AS and IESE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
IESE.AS
Сравнение CEMU.AS c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | IESE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.53 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 1.40 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.40 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.37 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.51 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и IESE.AS
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и IESE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -33.34% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.05% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -15.79% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -23.66% | -0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -33.34% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.05% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -6.13% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.84% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и IESE.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеют волатильность 4.60% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 4.41% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 10.88% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 13.42% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 14.49% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.29% | +1.79% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и IESE.AS
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IESE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и IESE.AS
Ни CEMU.AS, ни IESE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and IESE.AS have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for IESE.AS.
CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while IESE.AS tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.20% for IESE.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и IESE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор