Сравнение CEMU.AS с DJMC.AS
CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) are both Europe Equities funds from iShares - CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMU.AS returned 10.03%/yr vs 8.74%/yr for DJMC.AS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CEMU.AS charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for DJMC.AS.
Доходность
Сравнение доходности CEMU.AS и DJMC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMU.AS показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у DJMC.AS с доходностью 7.72%. За последние 10 лет акции CEMU.AS превзошли акции DJMC.AS по среднегодовой доходности: 10.03% против 8.74% соответственно.
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
DJMC.AS
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение доходности по годам CEMU.AS и DJMC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 7.72% | 24.35% | 8.45% | 10.46% | -14.94% | 16.39% | 2.11% | 23.40% | -11.44% | 18.28% |
Correlation
The correlation between CEMU.AS and DJMC.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.92 |
The correlation between CEMU.AS and DJMC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMU.AS vs. DJMC.AS — Ранг доходности на риск
CEMU.AS
DJMC.AS
Сравнение CEMU.AS c DJMC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) и iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMU.AS | DJMC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.85 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 6.10 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMU.AS | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CEMU.AS и DJMC.AS
Максимальная просадка CEMU.AS за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки DJMC.AS в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMU.AS и DJMC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMU.AS | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -59.52% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -8.07% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -14.36% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -27.41% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -39.05% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -1.50% | +0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -13.20% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.46% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMU.AS и DJMC.AS
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что CEMU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJMC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMU.AS | DJMC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | 3.00% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 9.81% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.49% | 12.09% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.53% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 16.49% | +0.59% |
Сравнение комиссий CEMU.AS и DJMC.AS
CEMU.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DJMC.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMU.AS и DJMC.AS
CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJMC.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DJMC.AS iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF | 2.94% | 3.20% | 3.37% | 2.55% | 2.40% | 1.76% | 1.45% | 2.55% | 2.97% | 2.18% | 2.22% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CEMU.AS and DJMC.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMU.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMU.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.
CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. Their fees differ too: 0.12% for CEMU.AS and 0.40% for DJMC.AS.
Подберите оптимальное распределение для CEMU.AS и DJMC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор