PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEMT.DE с ESNB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMT.DE с ESNB.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMT.DE tracks the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted while ESNB.DE tracks the BELEX15 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMT.DE returned 6.31%/yr vs -1.81%/yr for ESNB.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 1.38%/yr for ESNB.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMT.DE и ESNB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMT.DE показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у ESNB.DE с доходностью -6.99%.

CEMT.DE

1 день
0.44%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
12.49%
С начала года
12.49%
1 год
17.25%
3 года*
13.51%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.89%

ESNB.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.56%
6 месяцев
-5.83%
С начала года
-6.99%
1 год
-5.51%
3 года*
-1.61%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMT.DE и ESNB.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CEMT.DE
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF		12.49%17.46%5.14%14.11%-18.17%19.54%1.67%28.80%-12.66%
ESNB.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF		-6.99%0.82%0.78%2.90%-8.70%5.74%-3.42%5.43%-7.45%

Correlation

The correlation between CEMT.DE and ESNB.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMT.DE:
CEMT.DE с LYY0.DECEMT.DE с IBC0.DECEMT.DE с ZPRX.DECEMT.DE с ENGW.LCEMT.DE с QDVC.DECEMT.DE с EUFM.LCEMT.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с ESNB.DE:
ESNB.DE с MKK1.DEESNB.DE с HUBE.DEESNB.DE с BGX.DEESNB.DE с CZX.DEESNB.DE с ECDC.DEESNB.DE с EXSH.DEESNB.DE с SLQX.DE

Доходность на риск

CEMT.DE vs. ESNB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMT.DE
Ранг доходности на риск CEMT.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMT.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMT.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMT.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMT.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMT.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ESNB.DE
Ранг доходности на риск ESNB.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESNB.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESNB.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMT.DE c ESNB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMT.DEESNB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
-0.57

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
-0.75

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.53

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.46

-1.12

+8.58

CEMT.DE vs. ESNB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMT.DE на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ESNB.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMT.DE и ESNB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMT.DE и ESNB.DE

Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.62%, что больше максимальной просадки ESNB.DE в -22.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и ESNB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMT.DEESNB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.62%

-22.77%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-10.40%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

-12.60%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-15.85%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-13.67%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.44%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

4.91%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMT.DE и ESNB.DE

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESNB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMT.DEESNB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.05%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

6.22%

+8.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

9.72%

+6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

10.52%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

12.11%

+4.15%

Сравнение комиссий CEMT.DE и ESNB.DE

CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ESNB.DE в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMT.DE и ESNB.DE

Ни CEMT.DE, ни ESNB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMT.DE and ESNB.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.

CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while ESNB.DE tracks BELEX15 Index. They also come from different issuers: iShares and Expat. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 1.38% for ESNB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и ESNB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор