PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMT.DE с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMT.DE с ASWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMT.DE (iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - CEMT.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, CEMT.DE returned 3.97% vs 15.88% for ASWC.DE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CEMT.DE charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMT.DE и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CEMT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
4.08%
10 лет*
6.44%

ASWC.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
8.30%
С начала года
13.04%
6 месяцев
15.13%
1 год
15.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMT.DE и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
CEMT.DE
iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF		0.00%17.53%5.08%6.73%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		13.04%38.30%39.36%14.35%

Correlation

The correlation between CEMT.DE and ASWC.DE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.36

Over the past year, the correlation between CEMT.DE and ASWC.DE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с CEMT.DE:
CEMT.DE с LYY0.DECEMT.DE с IBC0.DECEMT.DE с ZPRX.DECEMT.DE с QDVC.DECEMT.DE с ENGW.LCEMT.DE с EUFM.LCEMT.DE с WTD7.DE
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

CEMT.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMT.DE
Ранг доходности на риск CEMT.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMT.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMT.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMT.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMT.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMT.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMT.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMT.DEASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.84

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
1.30

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.36

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

3.10

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMT.DE vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMT.DE на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASWC.DE равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMT.DE и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMT.DEASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.91

-1.53

Просадки

Сравнение просадок CEMT.DE и ASWC.DE

Максимальная просадка CEMT.DE за все время составила -37.66%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMT.DE и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMT.DEASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.66%

-12.58%

-25.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.26%

-12.58%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-2.83%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.08%

-2.47%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

5.51%

-4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMT.DE и ASWC.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Size Factor UCITS ETF (CEMT.DE) составляет 0.00%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CEMT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMT.DEASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.89%

-5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

15.89%

-15.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

20.35%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

19.12%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

19.12%

-3.01%

Сравнение комиссий CEMT.DE и ASWC.DE

CEMT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ASWC.DE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMT.DE и ASWC.DE

Ни CEMT.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEMT.DE and ASWC.DE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ASWC.DE.

CEMT.DE is categorized as Europe Equities, while ASWC.DE is Aerospace & Defense. CEMT.DE tracks MSCI Europe Mid Cap Equal Weighted, while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. They also come from different issuers: iShares and HANetf. Their fees differ too: 0.25% for CEMT.DE and 0.49% for ASWC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMT.DE и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор