PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с XESD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с XESD.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 12.21%/yr vs 14.01%/yr for XESD.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и XESD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у XESD.DE с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции CEMS.DE уступали акциям XESD.DE по среднегодовой доходности: 12.21% против 14.01% соответственно.

CEMS.DE

1 день
1.47%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.59%
3 года*
22.65%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.21%

XESD.DE

1 день
0.62%
1 месяц
6.78%
С начала года
14.69%
6 месяцев
15.76%
1 год
47.75%
3 года*
32.29%
5 лет*
20.35%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и XESD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		15.97%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%-8.83%23.35%-14.05%10.13%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		14.69%58.72%14.57%26.76%-1.63%10.91%-10.10%15.69%-12.39%12.92%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and XESD.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.84

The correlation between CEMS.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с XESD.DE:
XESD.DE с ELFC.DEXESD.DE с VUGXESD.DE с XESP.DEXESD.DE с FTGE.DEXESD.DE с FEUQ.DEXESD.DE с LCUK.DEXESD.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

CEMS.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XESD.DE
Ранг доходности на риск XESD.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESD.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESD.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESD.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESD.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMS.DEXESD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.80

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.73

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.62

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

16.31

-2.23

CEMS.DE vs. XESD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XESD.DE равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и XESD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и XESD.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и XESD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DEXESD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-38.76%

-1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.28%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-12.49%

-5.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-18.55%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-38.76%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-8.46%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.92%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и XESD.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) имеют волатильность 3.86% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DEXESD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

4.05%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

14.41%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

17.06%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.77%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.49%

-1.31%

Сравнение комиссий CEMS.DE и XESD.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XESD.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и XESD.DE

CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XESD.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		2.34%2.43%3.14%2.56%3.98%1.51%4.30%3.35%4.48%2.51%1.14%0.42%

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and XESD.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for XESD.DE.

CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.30% for XESD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и XESD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор