PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMS.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMS.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 12.21%/yr vs 11.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMS.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMS.DE показывает доходность 15.97%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 10.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEMS.DE имеют среднегодовую доходность 12.21%, а акции S6X0.DE немного отстают с 11.85%.

CEMS.DE

1 день
1.47%
1 месяц
1.40%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.95%
1 год
37.59%
3 года*
22.65%
5 лет*
14.97%
10 лет*
12.21%

S6X0.DE

1 день
0.78%
1 месяц
3.40%
С начала года
10.25%
6 месяцев
11.18%
1 год
22.32%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.79%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMS.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		15.97%36.00%9.92%13.88%-4.51%26.64%-8.83%23.35%-14.05%10.13%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		10.25%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between CEMS.DE and S6X0.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г.

0.91

The correlation between CEMS.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с PRAZ.DE

Доходность на риск

CEMS.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMS.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMS.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.40

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
2.11

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.04

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

7.10

+6.99

CEMS.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMS.DE на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMS.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMS.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.22%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMS.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-38.54%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-10.88%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-16.56%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.56%

-23.41%

+3.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.22%

-38.54%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-7.69%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.14%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMS.DE и S6X0.DE

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что CEMS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMS.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

3.56%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

13.14%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.09%

15.94%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

17.53%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

18.00%

-0.82%

Сравнение комиссий CEMS.DE и S6X0.DE

CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMS.DE и S6X0.DE

CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.76%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%

Часто задаваемые вопросы

CEMS.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор