Сравнение CEMS.DE с DBXI.DE
CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMS.DE returned 10.71%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CEMS.DE charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEMS.DE и DBXI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMS.DE показывает доходность 13.72%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции CEMS.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 10.71% против 14.91% соответственно.
CEMS.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.47%
- 10 лет*
- 10.71%
DBXI.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 18.42%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 28.95%
- 5 лет*
- 19.73%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам CEMS.DE и DBXI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 13.72% | 35.97% | 9.93% | 13.90% | -4.54% | 26.62% | -8.86% | 23.48% | -14.04% | 10.16% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 14.49% | 37.50% | 18.27% | 33.40% | -9.08% | 26.51% | -4.28% | 33.02% | -14.48% | 16.46% |
Correlation
The correlation between CEMS.DE and DBXI.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г. | 0.83 |
The correlation between CEMS.DE and DBXI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMS.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск
CEMS.DE
DBXI.DE
Сравнение CEMS.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMS.DE | DBXI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 3.17 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.37 | 11.42 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMS.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.94 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.09 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.19 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок CEMS.DE и DBXI.DE
Максимальная просадка CEMS.DE за все время составила -40.20%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMS.DE и DBXI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMS.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -69.49% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.62% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.57% | -17.56% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -25.10% | +5.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.20% | -40.46% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.77% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -29.56% | +22.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.67% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMS.DE и DBXI.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) имеют волатильность 4.65% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMS.DE | DBXI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.63% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 12.34% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.87% | 15.69% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 18.31% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 20.37% | -2.94% |
Сравнение комиссий CEMS.DE и DBXI.DE
CEMS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMS.DE и DBXI.DE
CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMS.DE iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBXI.DE Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF | 3.63% | 3.93% | 4.53% | 3.78% | 7.45% | 0.94% | 4.23% | 3.33% | 2.66% | 1.94% | 2.51% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
CEMS.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.
CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for CEMS.DE and 0.30% for DBXI.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEMS.DE и DBXI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор