PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMR.DE с VJPN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMR.DE с VJPN.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEMR.DE (iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF) and VJPN.DE (Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - CEMR.DE is a Momentum fund tracking the MSCI Europe Momentum Index, while VJPN.DE is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEMR.DE returned 11.56%/yr vs 9.76%/yr for VJPN.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMR.DE charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for VJPN.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMR.DE и VJPN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMR.DE показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VJPN.DE с доходностью 15.87%.

CEMR.DE

1 день
1.92%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.45%
1 год
21.56%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.09%

VJPN.DE

1 день
2.24%
1 месяц
1.74%
С начала года
15.87%
6 месяцев
16.47%
1 год
31.49%
3 года*
14.11%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMR.DE и VJPN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		9.13%27.25%20.02%12.77%-15.32%22.13%10.84%31.55%-10.67%-1.72%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		15.87%13.29%13.05%15.88%-11.56%9.49%4.96%21.66%-10.15%0.18%

Correlation

The correlation between CEMR.DE and VJPN.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.58

The correlation between CEMR.DE and VJPN.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с CEMR.DE:
CEMR.DE с IEFM.LCEMR.DE с CEMQ.DECEMR.DE с DBXI.DECEMR.DE с VUKE.DECEMR.DE с IEMD.LCEMR.DE с MJMT.DECEMR.DE с SMNEY
Часто сравнивают с VJPN.DE:
VJPN.DE с VJPN.LVJPN.DE с VOOVJPN.DE с EUNN.DEVJPN.DE с SPYVJPN.DE с VXUSVJPN.DE с JSRI.DEVJPN.DE с SMLN.DE

Доходность на риск

CEMR.DE vs. VJPN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMR.DE
Ранг доходности на риск CEMR.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMR.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMR.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMR.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VJPN.DE
Ранг доходности на риск VJPN.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VJPN.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VJPN.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VJPN.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VJPN.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VJPN.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMR.DE c VJPN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMR.DEVJPN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.69

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.53

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.19

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.68

10.64

-3.96

CEMR.DE vs. VJPN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMR.DE на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VJPN.DE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMR.DE и VJPN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMR.DE и VJPN.DE

Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.80%, что больше максимальной просадки VJPN.DE в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и VJPN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMR.DEVJPN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.80%

-28.35%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.75%

-9.71%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-16.02%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-18.85%

-4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.90%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-5.83%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMR.DE и VJPN.DE

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.DE) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VJPN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMR.DEVJPN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

4.29%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.84%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.36%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.24%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.85%

-0.37%

Сравнение комиссий CEMR.DE и VJPN.DE

CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VJPN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMR.DE и VJPN.DE

CEMR.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEMR.DE
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VJPN.DE
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing		1.67%1.91%1.93%1.91%2.22%1.66%1.62%1.80%1.94%0.59%

Часто задаваемые вопросы

CEMR.DE and VJPN.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VJPN.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VJPN.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for CEMR.DE.

CEMR.DE is categorized as Momentum, while VJPN.DE is Japan Equities. CEMR.DE tracks MSCI Europe Momentum Index, while VJPN.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for CEMR.DE and 0.15% for VJPN.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMR.DE и VJPN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор