Сравнение CEMQ.DE с SGIL.L
CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) and SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CEMQ.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Sector Neutral Quality, while SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMQ.DE returned 8.78%/yr vs 0.70%/yr for SGIL.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CEMQ.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for SGIL.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMQ.DE и SGIL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEMQ.DE торгуется в EUR, в то время как SGIL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGIL.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEMQ.DE показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у SGIL.L с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции CEMQ.DE превзошли акции SGIL.L по среднегодовой доходности: 8.78% против 0.70% соответственно.
CEMQ.DE
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 4.11%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.78%
SGIL.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 0.86%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.70%
Сравнение доходности по годам CEMQ.DE и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMQ.DE iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 6.82% | 10.19% | 3.69% | 14.57% | -11.90% | 26.61% | 1.06% | 32.46% | -7.32% | 10.41% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.16% | -4.13% | 3.32% | 1.51% | -17.06% | 10.99% | 2.53% | 11.18% | 0.31% | -5.26% |
Correlation
The correlation between CEMQ.DE and SGIL.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2015 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMQ.DE vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
CEMQ.DE
SGIL.L
Сравнение CEMQ.DE c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEMQ.DE | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.99 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 1.80 | +1.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEMQ.DE и SGIL.L
Максимальная просадка CEMQ.DE за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки SGIL.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMQ.DE и SGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMQ.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -22.48% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -2.55% | -5.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.96% | -8.66% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -22.48% | +2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.76% | -22.48% | -11.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -17.45% | +17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -7.18% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 1.40% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMQ.DE и SGIL.L
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.75% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что CEMQ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMQ.DE | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 1.12% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 3.64% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 5.34% | +6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 8.90% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.02% | 8.57% | +6.45% |
Сравнение комиссий CEMQ.DE и SGIL.L
CEMQ.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMQ.DE и SGIL.L
Ни CEMQ.DE, ни SGIL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMQ.DE and SGIL.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGIL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGIL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.
CEMQ.DE is categorized as Europe Equities, while SGIL.L is Inflation-Protected Bonds. CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality, while SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Their fees differ too: 0.25% for CEMQ.DE and 0.20% for SGIL.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMQ.DE и SGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор