PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMF.DE с DJAD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMF.DE с DJAD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEMF.DE (iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc) and DJAD.DE (Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - CEMF.DE tracks the ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index while DJAD.DE tracks the Bloomberg US Long Treasury Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMF.DE charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for DJAD.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEMF.DE и DJAD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEMF.DE показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у DJAD.DE с доходностью 1.27%.

CEMF.DE

1 день
0.28%
1 месяц
0.27%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
-0.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJAD.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
2.61%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.63%
3 года*
-2.70%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
-3.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMF.DE и DJAD.DE

2026 (YTD)2025
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		-1.42%2.99%
DJAD.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist		1.27%3.19%

Correlation

The correlation between CEMF.DE and DJAD.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2025 г.

0.65

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CEMF.DE:
CEMF.DE с BBTR.DECEMF.DE с OM3M.DECEMF.DE с QDVP.DECEMF.DE с SPP3.DECEMF.DE с XUTD.DECEMF.DE с SPP7.DECEMF.DE с TRDL.DE
Часто сравнивают с DJAD.DE:
DJAD.DE с UEFI.DEDJAD.DE с OM3M.DEDJAD.DE с VAGT.DEDJAD.DE с CEMC.DEDJAD.DE с VUDP.FDJAD.DE с VX6F.DEDJAD.DE с PRAS.DE

Доходность на риск

CEMF.DE vs. DJAD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMF.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DJAD.DE
Ранг доходности на риск DJAD.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAD.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAD.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAD.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAD.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMF.DE c DJAD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc (CEMF.DE) и Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist (DJAD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMF.DEDJAD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.64

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.08

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.57

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

1.21

—

CEMF.DE vs. DJAD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMF.DE и DJAD.DE

Максимальная просадка CEMF.DE за все время составила -4.45%, что меньше максимальной просадки DJAD.DE в -44.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMF.DE и DJAD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMF.DEDJAD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.45%

-44.43%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.97%

-40.40%

+37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-17.76%

+16.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CEMF.DE и DJAD.DE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMF.DEDJAD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.87%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.63%

8.81%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

14.27%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

14.03%

-9.40%

Сравнение комиссий CEMF.DE и DJAD.DE

CEMF.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DJAD.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMF.DE и DJAD.DE

CEMF.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJAD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEMF.DE
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DJAD.DE
Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist		3.45%3.50%3.53%2.88%3.36%2.22%2.38%2.87%3.22%2.75%

Часто задаваемые вопросы

CEMF.DE and DJAD.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DJAD.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DJAD.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for CEMF.DE.

CEMF.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year (EUR Hedged) Index, while DJAD.DE tracks Bloomberg US Long Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for CEMF.DE and 0.06% for DJAD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMF.DE и DJAD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор