Сравнение CEMA.L с IGLN.L
CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - CEMA.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI EM Asia Index Net, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMA.L returned 11.28%/yr vs 13.42%/yr for IGLN.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности CEMA.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEMA.L показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%. За последние 10 лет акции CEMA.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 11.28% против 13.42% соответственно.
CEMA.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 4.08%
- С начала года
- 30.23%
- 6 месяцев
- 32.36%
- 1 год
- 56.94%
- 3 года*
- 26.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.28%
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам CEMA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMA.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc | 30.23% | 33.97% | 12.43% | 6.65% | -21.47% | -5.32% | 28.23% | 17.50% | -15.71% | 42.34% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Correlation
The correlation between CEMA.L and IGLN.L is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2011 г. | 0.13 |
Over the past year, CEMA.L and IGLN.L have become more correlated (0.33) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEMA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
CEMA.L
IGLN.L
Сравнение CEMA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.23 | 1.86 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 4.79 | +10.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76 | 1.30 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.07 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CEMA.L и IGLN.L
Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, примерно равная максимальной просадке IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEMA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.51% | -45.24% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -17.36% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.95% | -17.36% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -21.15% | -20.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -21.15% | -24.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -15.66% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.07% | -19.80% | +4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.73% | 6.74% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMA.L и IGLN.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEMA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 6.36% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.21% | 21.73% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.09% | 24.78% | -3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 17.36% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 15.54% | +4.42% |
Сравнение комиссий CEMA.L и IGLN.L
CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMA.L и IGLN.L
Ни CEMA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEMA.L and IGLN.L have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
CEMA.L is categorized as Asia Pacific Equities, while IGLN.L is Gold. CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор