PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMA.L с HTWN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEMA.L с HTWN.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CEMA.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc) and HTWN.L (HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD) are both Asia Pacific Equities funds - CEMA.L tracks the MSCI EM Asia Index Net while HTWN.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEMA.L returned 11.79%/yr vs 22.69%/yr for HTWN.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEMA.L charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for HTWN.L.

Доходность

Сравнение доходности CEMA.L и HTWN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CEMA.L торгуется в USD, в то время как HTWN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HTWN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CEMA.L показывает доходность 28.78%, что значительно ниже, чем у HTWN.L с доходностью 64.79%. За последние 10 лет акции CEMA.L уступали акциям HTWN.L по среднегодовой доходности: 11.79% против 22.69% соответственно.

CEMA.L

1 день
0.83%
1 месяц
0.84%
С начала года
28.78%
6 месяцев
30.54%
1 год
49.58%
3 года*
25.92%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.79%

HTWN.L

1 день
-0.68%
1 месяц
1.89%
С начала года
64.79%
6 месяцев
68.39%
1 год
98.19%
3 года*
43.67%
5 лет*
21.87%
10 лет*
22.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEMA.L и HTWN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		28.78%33.97%12.43%6.65%-21.47%-5.32%28.23%17.50%-14.51%40.34%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		64.79%32.44%25.37%28.41%-29.48%28.27%36.16%34.56%-8.94%27.47%

Correlation

The correlation between CEMA.L and HTWN.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г.

0.79

The correlation between CEMA.L and HTWN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEMA.L и HTWN.L

Секторы
CEMA.L
HTWN.L

Технологии

54.4%
83.0%

Финансовые услуги

13.4%
10.1%

Потребительский циклический сектор

8.2%
0.9%

Промышленность

6.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.9%
1.3%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Здравоохранение

2.5%
0.5%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%
0.7%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

CEMA.L
54.4%
HTWN.L
83.0%

Финансовые услуги

CEMA.L
13.4%
HTWN.L
10.1%

Потребительский циклический сектор

CEMA.L
8.2%
HTWN.L
0.9%

Промышленность

CEMA.L
6.4%
HTWN.L
1.7%

Коммуникационные услуги

CEMA.L
5.9%
HTWN.L
1.3%

Сырьевые материалы

CEMA.L
3.2%
HTWN.L
1.8%

Здравоохранение

CEMA.L
2.5%
HTWN.L
0.5%

Энергетика

CEMA.L
2.2%
HTWN.L

-

Потребительский защитный сектор

CEMA.L
1.9%
HTWN.L
0.7%

Коммунальные услуги

CEMA.L
1.2%
HTWN.L

-

Недвижимость

CEMA.L
0.6%
HTWN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc

HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с CEMA.L:
CEMA.L с ESPS.LCEMA.L с XMTW.LCEMA.L с EIMI.LCEMA.L с CSKR.LCEMA.L с ISAC.LCEMA.L с CNDX.LCEMA.L с IKOR.L
Часто сравнивают с HTWN.L:
HTWN.L с HKOR.LHTWN.L с PSRF.LHTWN.L с SCHGHTWN.L с FRIN.LHTWN.L с GLDHTWN.L с HSPX.LHTWN.L с HUKX.L

Доходность на риск

CEMA.L vs. HTWN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMA.L
Ранг доходности на риск CEMA.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMA.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMA.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HTWN.L
Ранг доходности на риск HTWN.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTWN.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTWN.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTWN.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMA.L c HTWN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) и HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEMA.LHTWN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
3.77

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.49

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

8.76

-5.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

25.82

-13.29

CEMA.L vs. HTWN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMA.L на текущий момент составляет 2.19, что ниже коэффициента Шарпа HTWN.L равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMA.L и HTWN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEMA.L и HTWN.L

Максимальная просадка CEMA.L за все время составила -45.51%, что больше максимальной просадки HTWN.L в -41.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMA.L и HTWN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEMA.LHTWN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.51%

-41.10%

-4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.77%

-11.14%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.95%

-28.02%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

-41.10%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-41.10%

-4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-7.35%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.54%

-9.48%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

3.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMA.L и HTWN.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc (CEMA.L) составляет 10.33%, в то время как у HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD (HTWN.L) волатильность равна 11.09%. Это указывает на то, что CEMA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTWN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEMA.LHTWN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

11.09%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.39%

21.90%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

25.91%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

23.11%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.54%

-1.45%

Сравнение комиссий CEMA.L и HTWN.L

CEMA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HTWN.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMA.L и HTWN.L

CEMA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTWN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMA.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTWN.L
HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF USD		0.96%1.61%1.17%2.79%3.06%1.11%1.79%2.13%2.56%2.03%2.32%2.59%

Часто задаваемые вопросы

CEMA.L and HTWN.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEMA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEMA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for HTWN.L.

CEMA.L tracks MSCI EM Asia Index Net, while HTWN.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for CEMA.L and 0.50% for HTWN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEMA.L и HTWN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор