Сравнение CELFX с PDINX
CELFX (Cliffwater Enhanced Lending Fund) and PDINX (Putnam Diversified Income Trust) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, CELFX returned 11.99%/yr vs 2.03%/yr for PDINX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. CELFX charges 2.68%/yr vs 1.01%/yr for PDINX.
Доходность
Сравнение доходности CELFX и PDINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELFX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у PDINX с доходностью 1.67%.
CELFX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- 9.19%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- —
PDINX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение доходности по годам CELFX и PDINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELFX Cliffwater Enhanced Lending Fund | 4.17% | 11.33% | 12.91% | 12.77% | 11.57% | 7.35% |
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 1.67% | 7.48% | 5.92% | 4.55% | -4.00% | -6.14% |
Correlation
The correlation between CELFX and PDINX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELFX vs. PDINX — Ранг доходности на риск
CELFX
PDINX
Сравнение CELFX c PDINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) и Putnam Diversified Income Trust (PDINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELFX | PDINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +9.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +33.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.73 | 1.29 | +17.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 50.34 | 2.16 | +48.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 522.03 | 7.87 | +514.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELFX и PDINX
Максимальная просадка CELFX за все время составила -2.61%, что меньше максимальной просадки PDINX в -43.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELFX и PDINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELFX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.61% | -43.44% | +40.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -1.96% | +1.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -11.25% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.61% | -12.05% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.42% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -3.55% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.54% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELFX и PDINX
Текущая волатильность для Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) составляет 0.21%, в то время как у Putnam Diversified Income Trust (PDINX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что CELFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELFX | PDINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.83% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 2.33% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85% | 2.96% | -2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 8.09% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 6.65% | -4.49% |
Сравнение комиссий CELFX и PDINX
CELFX берет комиссию в 2.68%, что несколько больше комиссии PDINX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELFX и PDINX
Дивидендная доходность CELFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.55%, что больше доходности PDINX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELFX Cliffwater Enhanced Lending Fund | 10.55% | 11.19% | 11.26% | 10.67% | 9.42% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDINX Putnam Diversified Income Trust | 3.93% | 5.17% | 18.88% | 6.35% | 4.59% | 3.71% | 3.75% | 4.17% | 5.35% | 5.61% | 5.35% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
CELFX and PDINX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDINX has higher volatility (0.83%) compared to CELFX (0.21%). In terms of maximum drawdown, CELFX dropped -2.61% vs PDINX's -43.44%.
CELFX currently has the higher Sharpe Ratio (10.84 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELFX и PDINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор