Сравнение CEGI.L с METY.L
CEGI.L (REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing) and METY.L (IncomeShares META Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CEGI.L returned 29.52% vs -22.10% for METY.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CEGI.L charges 0.65%/yr vs 0.55%/yr for METY.L.
Доходность
Сравнение доходности CEGI.L и METY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEGI.L показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у METY.L с доходностью -17.05%.
CEGI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.89%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 18.73%
- 1 год
- 29.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
METY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 11.42%
- 6 месяцев
- -12.15%
- С начала года
- -17.05%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEGI.L и METY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 18.73% | 15.60% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | -17.05% | -7.86% |
Correlation
The correlation between CEGI.L and METY.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEGI.L vs. METY.L — Ранг доходности на риск
CEGI.L
METY.L
Сравнение CEGI.L c METY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L) и IncomeShares META Options ETP (METY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEGI.L | METY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.89 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.53 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -0.89 | +3.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEGI.L и METY.L
Максимальная просадка CEGI.L за все время составила -27.98%, что меньше максимальной просадки METY.L в -41.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEGI.L и METY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEGI.L | METY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.98% | -41.54% | +13.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.98% | -41.54% | +13.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -31.57% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -16.26% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 24.86% | -12.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEGI.L и METY.L
Текущая волатильность для REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing (CEGI.L) составляет 9.95%, в то время как у IncomeShares META Options ETP (METY.L) волатильность равна 12.28%. Это указывает на то, что CEGI.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEGI.L | METY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 12.28% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.66% | 26.32% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.23% | 32.35% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.73% | 31.68% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.73% | 31.68% | +3.05% |
Сравнение комиссий CEGI.L и METY.L
CEGI.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии METY.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEGI.L и METY.L
Дивидендная доходность CEGI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 19.32%, что меньше доходности METY.L в 20.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CEGI.L REX Crypto Equity Income & Growth UCITS ETF Distributing | 19.32% | 9.50% | 0.00% |
METY.L IncomeShares META Options ETP | 20.51% | 19.94% | 3.15% |
Часто задаваемые вопросы
CEGI.L and METY.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, METY.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
METY.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.65% for CEGI.L.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.65% for CEGI.L and 0.55% for METY.L.
Подберите оптимальное распределение для CEGI.L и METY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор