PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBU.DE с SXR8.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBU.DE с SXR8.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBU.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CEBU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged), while SXR8.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CEBU.DE returned 1.84% vs 21.55% for SXR8.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CEBU.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for SXR8.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBU.DE и SXR8.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBU.DE показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 11.80%.

CEBU.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.18%
С начала года
0.18%
1 год
1.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SXR8.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
0.78%
6 месяцев
9.48%
С начала года
11.80%
1 год
21.55%
3 года*
18.63%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBU.DE и SXR8.DE

2026 (YTD)202520242023
CEBU.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.18%3.95%3.10%2.99%
SXR8.DE
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		11.80%4.73%32.32%9.94%

Correlation

The correlation between CEBU.DE and SXR8.DE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CEBU.DE:
CEBU.DE с NQSE.DECEBU.DE с SNAV.DECEBU.DE с XYLE.DECEBU.DE с IU0E.DECEBU.DE с IS3J.DECEBU.DE с EUNL.DECEBU.DE с SEC0.DE
Часто сравнивают с SXR8.DE:
SXR8.DE с VUAA.LSXR8.DE с VWCE.DESXR8.DE с VOOSXR8.DE с SXRV.DESXR8.DE с SPY5.DESXR8.DE с VUAA.DESXR8.DE с SPYI.DE

Доходность на риск

CEBU.DE vs. SXR8.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBU.DE
Ранг доходности на риск CEBU.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBU.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBU.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBU.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBU.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SXR8.DE
Ранг доходности на риск SXR8.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR8.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR8.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR8.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR8.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR8.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBU.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBU.DESXR8.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
1.85

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
2.55

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

3.09

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

10.97

-6.58

CEBU.DE vs. SXR8.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBU.DE на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа SXR8.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBU.DE и SXR8.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBU.DE и SXR8.DE

Максимальная просадка CEBU.DE за все время составила -1.48%, что меньше максимальной просадки SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBU.DE и SXR8.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBU.DESXR8.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.48%

-33.78%

+32.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.26%

-6.94%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.32%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-5.19%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.96%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBU.DE и SXR8.DE

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CEBU.DE) составляет 0.49%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что CEBU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBU.DESXR8.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

2.98%

-2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.67%

7.84%

-6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

11.78%

-9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.35%

15.20%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.35%

16.07%

-13.72%

Сравнение комиссий CEBU.DE и SXR8.DE

CEBU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBU.DE и SXR8.DE

Ни CEBU.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEBU.DE and SXR8.DE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXR8.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXR8.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for CEBU.DE.

CEBU.DE is categorized as Short-Term Bond, while SXR8.DE is S&P 500. CEBU.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index (EUR Hedged), while SXR8.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.25% for CEBU.DE and 0.07% for SXR8.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBU.DE и SXR8.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор