Сравнение CEBP.DE с XESD.DE
CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and XESD.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while XESD.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEBP.DE returned 12.11%/yr vs 12.70%/yr for XESD.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for XESD.DE.
Доходность
Сравнение доходности CEBP.DE и XESD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEBP.DE показывает доходность 14.84%, а XESD.DE немного ниже – 14.19%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CEBP.DE имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции XESD.DE немного впереди с 12.70%.
CEBP.DE
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 14.84%
- 1 год
- 23.72%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 13.84%
- 10 лет*
- 12.11%
XESD.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 11.25%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 30.71%
- 5 лет*
- 21.64%
- 10 лет*
- 12.70%
Сравнение доходности по годам CEBP.DE и XESD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 14.84% | 12.28% | 17.61% | 17.66% | -3.75% | 33.16% | -8.03% | 34.07% | -6.38% | 1.04% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.19% | 58.72% | 14.57% | 26.76% | -1.63% | 10.91% | -10.10% | 15.69% | -12.39% | 12.92% |
Correlation
The correlation between CEBP.DE and XESD.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between CEBP.DE and XESD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEBP.DE vs. XESD.DE — Ранг доходности на риск
CEBP.DE
XESD.DE
Сравнение CEBP.DE c XESD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEBP.DE | XESD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.27 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 15.02 | -4.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEBP.DE и XESD.DE
Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке XESD.DE в -38.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и XESD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEBP.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -38.76% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -10.28% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.71% | -12.49% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.71% | -18.55% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -38.76% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -2.69% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -8.43% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.92% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEBP.DE и XESD.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) составляет 3.47%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESD.DE) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEBP.DE | XESD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.12% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 14.78% | -3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.57% | 17.11% | -2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.73% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 18.41% | -1.24% |
Сравнение комиссий CEBP.DE и XESD.DE
CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XESD.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBP.DE и XESD.DE
CEBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XESD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBP.DE iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XESD.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 2.35% | 2.43% | 3.14% | 2.56% | 3.98% | 1.51% | 4.30% | 3.35% | 4.48% | 2.51% | 1.14% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
CEBP.DE and XESD.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XESD.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XESD.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.
CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while XESD.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.30% for XESD.DE.
Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и XESD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор