PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CEBP.DE с S6X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBP.DE с S6X0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CEBP.DE (iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)) and S6X0.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist) are both Europe Equities funds - CEBP.DE tracks the MSCI EMU 100% Hedged to USD Index while S6X0.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEBP.DE returned 12.11%/yr vs 10.85%/yr for S6X0.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CEBP.DE charges 0.38%/yr vs 0.05%/yr for S6X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBP.DE и S6X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBP.DE показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у S6X0.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции CEBP.DE превзошли акции S6X0.DE по среднегодовой доходности: 12.11% против 10.85% соответственно.

CEBP.DE

1 день
-0.77%
1 месяц
-0.54%
6 месяцев
8.97%
С начала года
14.84%
1 год
23.72%
3 года*
17.15%
5 лет*
13.84%
10 лет*
12.11%

S6X0.DE

1 день
-0.82%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
5.53%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.58%
5 лет*
12.13%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBP.DE и S6X0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEBP.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		14.84%12.28%17.61%17.66%-3.75%33.16%-8.03%34.07%-6.38%1.04%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		9.71%22.02%10.94%22.43%-9.00%23.10%-2.98%29.97%-12.04%10.08%

Correlation

The correlation between CEBP.DE and S6X0.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2015 г.

0.87

The correlation between CEBP.DE and S6X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с CEBP.DE:
CEBP.DE с IUSQ.DECEBP.DE с PR1Z.DECEBP.DE с EXXX.DECEBP.DE с XB4A.DECEBP.DE с ZPRL.DECEBP.DE с H4ZZ.DECEBP.DE с EXS3.DE
Часто сравнивают с S6X0.DE:
S6X0.DE с AW1H.DES6X0.DE с DX2G.DES6X0.DE с LEAD.DES6X0.DE с LCEU.DES6X0.DE с CEMQ.DES6X0.DE с SXRW.DES6X0.DE с 18M2.DE

Доходность на риск

CEBP.DE vs. S6X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBP.DE
Ранг доходности на риск CEBP.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBP.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBP.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
S6X0.DE
Ранг доходности на риск S6X0.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6X0.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6X0.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6X0.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6X0.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBP.DE c S6X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEBP.DES6X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.17

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.80

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

1.72

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

6.01

+4.39

CEBP.DE vs. S6X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBP.DE на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа S6X0.DE равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBP.DE и S6X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEBP.DE и S6X0.DE

Максимальная просадка CEBP.DE за все время составила -38.05%, примерно равная максимальной просадке S6X0.DE в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBP.DE и S6X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBP.DES6X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-38.54%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-10.88%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-16.56%

-3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

-23.41%

+3.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-38.54%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-2.82%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-7.67%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.11%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBP.DE и S6X0.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc) (CEBP.DE) составляет 3.47%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist (S6X0.DE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CEBP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S6X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBP.DES6X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.01%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

13.29%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.57%

15.99%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

17.52%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.93%

-0.76%

Сравнение комиссий CEBP.DE и S6X0.DE

CEBP.DE берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии S6X0.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBP.DE и S6X0.DE

CEBP.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S6X0.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEBP.DE
iShares MSCI EMU USD Hedged UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S6X0.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Dist		2.78%2.99%3.38%3.17%3.10%2.47%2.53%3.49%3.69%2.99%3.17%3.05%

Часто задаваемые вопросы

CEBP.DE and S6X0.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S6X0.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S6X0.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.38% for CEBP.DE.

CEBP.DE tracks MSCI EMU 100% Hedged to USD Index, while S6X0.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for CEBP.DE and 0.05% for S6X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBP.DE и S6X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор